TEZLER: Recent submissions
Now showing items 221-240 of 302
-
Assessment of Solvency II requirements for Turkish insurance market
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Solvency II Avrupa Birliği ülkeleri için 1 Ocak 2016 itibarıyla yürürlüğe giren yenisermaye rejimidir. Sermaye hesaplamasında yeni metodlar getiren Solvency II, öncekisermaye rejimi olan Solvency I'e göre önemli ... -
Secure electronic exam
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Son zamanlarda bilgi teknolojisindeki gelişmeler ile, bilgisayarlar ve mobil cihazlargünlük hayatta önemli bir rol almıştır. Eğitim alanı da bu gelişmelerden etkilenmiş,sonuç olarak elektronik öğrenme (e-öğrenme) konuları ... -
Server notaries: A complementary approach to the web pki trust model
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)SSL/TLS Internet'te güvenli iletişim sağlamak için varsayılan protokoldür. Doğrulama ve güvenli anahtar değişimi için Web AAA modeli üzerine kurulmuştur. Başarılı geçmişine rağmen, gözlenen Web AAA olayları son ... -
Numerical solution of semi-linear advection-diffusion-reaction equations by discontinuous Galerkin methods
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Bu tezde, zaman ayırma metodları uzayda simetrik süreksiz Galerkin yöntemi ile yarı-doğrusal adveksiyon-difüzyon-reaksiyon (ADR) denklemleri için incelenmiştir. Denklemin zaman integrallemesi için Rosenbrock metodları ve ... -
An application of the black litterman model in borsa istanbul using analysts` forecasts as views
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Markowitz'in Modern Portföy Kuramı'nın temellerini ortaya koymasından itibaren, yatırımcıların odaklandığı konulardan bir tanesi portföy çeşitlendirmesinden en iyi verimi alabilmek için portföye dâhil edilmesi ... -
The effect of margin changes on futures market volume and trading
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)İşlem teminatları, türev piyasalarda yatırımcıların pozisyon açabilmesi için yatırılması zorunlu olan ve piyasanın temerrüt riskine karşı korunmasını sağlayan güvenlik mekanizmasıdır. 1960'lı yılların sonuna doğru ... -
Financial modelling with random bridge signals and forward information
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Bu tezde, finansal bilgi akışının modellenmesi ve bilgi-temelli varlık fiyatlama üzerinde durmaktayız. Calışmaya konu olan çerçevenin temel özellikleri detaylı bir şekilde türetildikten sonra sinyallerin bilgi içeriğinin ... -
On verifiable internet voting systems
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)2011'de yapılan Estonya Parlamento Seçimlerinden sonra, internet oylama sisteminde kötücül yazılım barındıran bilgisayarlara yapılabilen öğrenci Atağı'nı (Student's Attack) engelleyen bir doğrulama mekanizması ... -
Robust conditional value–at–risk under parallelpipe uncertainty: An application to portfolio optimization
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2020-01-04)Yüksek belirsizliğe sahip piyasalarda, beklenen getirinin maksimizasyonu ve riskin minimizasyonu arasındaki pazarlık, karar vermede ve modellemedeki başlıca uğraşılardan biridir. Yatırımcılar, çoğunlukla yatırımlarını ... -
Using ultra high frequency data in integrated variance estimation: gathering evidence on market microstructure noise
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2020-05-11)Ultra Yüksek Frekanslı Veri setlerinin (UYFV) yaygınlaşması ile varlık getirilerinin birikimli varyans (BV) tahmininde gerçekleşmiş oynaklık (GO) tipi tahmin edicilerin kullanımı popüler hale gelmiştir çünkü teoride, belli ... -
Pairing based non-repudiation protocols in cryptography
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Eliptik eğriler üzerinde tanımlı çift doğrusal eşleme, eliptik eğri üzerindeki bir çift noktanın, bir sonlu alan elemanına eşleştirilmesidir. Eşlemenin tanım bölgesindeki her iki eleman da aynı gruptansa, eşleme simetrik ... -
Optimal control and reduced order modelling of fitzhugh-nagumo equation
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Bu tezde, FitzHugh-Nagumo denkleminin (FHNE) indirgenmiş dereceli modeli (MOR) ve eniyilemeli kontrolü araştırılmıştır. FHNE aktifleştirici-yavaşlatıcı tiplerinin birleştirilmiş kısmi diferansiyel denklemleridir (PDEs). ... -
Identification of coupled systems of stochastic differential equations in finance including investor sentiment by multivariate adaptive regression splines
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Stokastik diferansiyel denklemler, finansal modeller, sinir sistemleri, mikro-ekonomiksistemler ve insan davranışı gibi belirsizlik altındaki çeşitli matematiksel modelleriifade etmede hızlı bir şekilde en iyi bilinen ... -
Algorithmic trading strategies using dynamic mode decomposition: Applied to Turkish stock market
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Algoritmik ticaretin önemi modern finans dünyasında gün geçtikçe artmaktadır. Her yıl, algoritmik ticaretin ticaret hacmindeki payı artmakta ve modern ticaretin önemli bir parçası haline gelmektedir. Bu çalışmada dinamik ... -
Stochastic optimal control theory: New applications to finance and insurance
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Bu tezde, stokastik optimal kontrol teorisinin literatürü, ve bu teori üzerindeki son gelişmeler ve yeni edinimler üzerinde durulmuştur. Stokastic optimal kontrol teorisi, dinamikleri stokastik diferansiyel denklemleri ... -
Some characterizations of generalized s-plateaued functions
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2020-10-05)Plateaued fonksiyonlar çeşitli kriptografik özellikeri sebebiyle kriptografide önemli roloynamaktadır. Bu karakteristikleri nedeniyle literatürde geniş çaplı çalışılmışlardır. Buçalışmalar p-ary fonksiyonlar ve boole ... -
Correlation of sequences and quadratic forms
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2019-10-04)Diziler, kod bölmeli çoklu erişim iletişim sistemlerinde yaygın olarak kullanılırlar. Ortak bir iletişim kanalında farklı kullanıcılara farklı diziler atanır. Her kullanıcıyı ayırmak için düşük korelasyonlu diziler ... -
Macroeconomic announcements and intraday stock market volatility
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Bu çalışmada, olay etkisi metodu kullanılarak, faiz oranı ve enflasyon açıklamalarının hisse senedi borsasındaki oynaklığı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Daha önce olay etkisi analizi amacıyla kullanılmayan `multiplicative ... -
Stochastic delay differential equations
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Fizik, ekoloji, biyoloji, ekonomi, mühendeslik, finansal matematik gibi bir çok bilimalanında, olayların etkisi hemen gerçekle¸stikleri anda olmaz. Etkiler genellikle ilerleyenzamanlarda ortaya çıkar. Bu tarz sistemlerin ... -
Application of stochastic volatility models with jumps to bist options
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-09-27)This thesis gives a derivation of call and put option pricing formulas under stochastic volatility models with jumps; the precise model is a combination of Merton and Heston models. The derivation is based on the computation ...