Browsing TEZLER by Title
Now showing items 281-300 of 302
-
Temperature in Turkey and Turkish day ahead electricity market prices: Modeling and forecasting
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Türkiye elektrik marketinin özeleştirilmesindeki en önemli adımlardan biri 2009'da elektrik borsasının (PMUM) çalışmaya başlamasıdır. Bu çalışmanın amacı bu borsada oluşan elektrik fiyatının dinamiklerini ve bu ... -
Testing for rational bubbles in the Turkish stock market
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Bu tez çalışmasında, Türk hisse senedi piyasasında Mart 1990-Şubat 2012 döneminde rasyonel balonlar olup olmadığı hisse senedi piyasası fiyat kar payı oranları verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Rasyonel balon ... -
Text mining: A burgeoning quality improvement tool
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Elimizdeki metin verileri sürekli artmakla beraber, içerdiği bilginin karmaşalılığı vehacmi nedeniyle metinleri, insan gayretiyle yönetmek kesinlikle yetersizkalmaktadır. Netice itibariyle, insan analizine yardımcı olabilmesi ... -
The capital structure of Turkish real estate investment trusts
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2019-07-26)Bilgimiz dahilinde, şuana kadar Türk GYO' ların sermaye yapıları hakkında akademik bir çalışma yapılmamıştır. Literatürdeki bu boşluğu doldurmak için yapılan bu çalışmada 1998?2007 yılları arasında İstanbul Menkul ... -
The comparison of risk measures on claim distributions: Turkish motor insurance case
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Bu çalışmada, Türkiyenin ünlü sigorta şirketlerinden birine ait geçmiş hasar verisi kullanılarak, çeşitli risk ölçümlerinin kasko sigortası ürününün fiyatlandırılması üzerindeki etkisi incelenmiştir. Fiyatlandırmada ... -
The dual reciprocity boundary element method solution of fluid flow problems
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Bu tezde, viskoz ve sıkıştırılamayan akışkanların iki boyutlu,zamana bağlı, katmanlı akımları karşılıklı sınır elemanları yöntemiile çözülmüştür. Enerji denkleminin eklenmesiyle doğal ve karışıkkonveksiyon akımları da ... -
The effect of margin changes on futures market volume and trading
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)İşlem teminatları, türev piyasalarda yatırımcıların pozisyon açabilmesi için yatırılması zorunlu olan ve piyasanın temerrüt riskine karşı korunmasını sağlayan güvenlik mekanizmasıdır. 1960'lı yılların sonuna doğru ... -
The estimation of adopted mortality and morbidity rates using Markov model and phase type law: Turkish case
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Populasyonun gelecekteki durumumun tahmini ve ekonomik kararlar için ölümlülük değerinin tahmini önem taşımaktadır. Ancak ölümlülük değerleri populasyon için yeterli bilgiyi içermemektedir. Bu nedenlerle kronik hastalığa ... -
The finite element method over a simple stabilizing grid applied to fluid flow problems
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06) -
The finite element method solution of reaction-diffusion-advection equations in air pollution
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Bu tezde, hava kirliliği modelleme problemlerinde ortaya çıkan reaksiyon-difüzyon-adveksiyon(reaction-diffusion-advection (RDA)) denklemleri ele alınmaktadır. İki boyutlu uzayda RDAdenklemlerinin çözümü için sonlu elemanlar ... -
The intraday lead-lag relationship of spot and futures markets in Turkey: Co-integration and causality analyses
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Bu çalışma Türkiye'deki nakit ve türev ürün piyasaları arasındaki lead-lag ilişkisi ile ilgilidir. Çalışmamızda, nakit piyasa IMKB 30 Endeks fiyatları ile temsil edilmektedir. Söz konusu iki marketi karşılaştırabilmek ... -
The relation between crude oil prices and financial market indicators: a copula approach
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Petrolün, ekonomik aktive için kritik önemi bulunmasına bağlı olarak dünyadaki en önemli piyasalardan biri olması sebebiyle, ekonomi ve finansal piyasalar üzerinde kapsamlı etkileri bulunmaktadır. Birçok ülke ekonomisinin ... -
The volatility spillover among a country`s foreign exchange, bond, and stock markets: A multivariate Garch analysis
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Bu çalışma, bir ülkenin döviz, tahvil ve hisse senetleri piyasaları arasındaki oynaklık yayılımlarını; ve küresel tahvil, hisse senedi ve emtia piyasalarından bu yerel piyasalara olan oynaklık aktarımlarını incelemeyi ... -
Time memory trade off attack on symmetric ciphers
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Zaman Hafıza Üleşimi (ZHÜ), amacı başvuru tablosundan daha az hafıza kullanan ve tam kapsamlı aramadan daha az zaman harcayan saldırılar geliştirmek olan bir kriptanaliz yöntemidir. ZHÜ literatürde geniş ölçüde çalışılmış ... -
Two studies on backward stochastic differential equations
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Geriye doğru stokastik diferansiyel denklemler, finansal matematik, doğrusal olmayan kısmi diferansiyel denklemler, finansal ekonomi ve stokastik kontrol alanları dahil olmak üzere birçok uygulama ve teorik çalışmalarda ... -
Uncertainty quantification of parameters in local volatility model via frequentist, Bayesian and stochastic Galerkin methods
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2019-04-11)Bu tezde Dupire lokal oynaklık denklemindeki belirsiz parametreleri ölçmek içinkullanılan gelismis teknikleri inceledik ve uyguladık. Arastırılan ileri yöntemlerBayes' ve stokastik Galerkin yöntemleridir. Bu gelismis ... -
Using ultra high frequency data in integrated variance estimation: gathering evidence on market microstructure noise
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2020-05-11)Ultra Yüksek Frekanslı Veri setlerinin (UYFV) yaygınlaşması ile varlık getirilerinin birikimli varyans (BV) tahmininde gerçekleşmiş oynaklık (GO) tipi tahmin edicilerin kullanımı popüler hale gelmiştir çünkü teoride, belli ... -
Utilization of outlier-adjusted lee-carter model in mortality estimation on whole life annuities
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2020-01-19)Anüite ve anüite fiyatlarının hesaplanması hayat sigorta şirketleri için finansal sorumlulukları açısından kritik bir değere sahiptir. Şirketler, kendi geçmiş datalarına en iyi uyan tahmin modelini kullanarak anüite ... -
Valuation of life insurance contracts using stochastic mortality rate and risk process modeling
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Hayat sigortası poliçelerinin prim hesaplamaları yapılırken genellikle deterministikölüm oranı ve faiz oranı kullanılır, stokastik olarak modellemeler çoğuzaman yapılmaz. Sabit faiz ve ölüm oranı düşünülerek hesaplamalar ... -
Verifiability and receipt-freeness in cryptographic voting systems
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Bu tezde, kriptografik seçim sistemlerinde doğrulanabilirlik ve oyların ispatlanamamazlığı gereksinimleri detaylı bir şekilde incelenmiş ve bu gereksinimler arasındaki çelişkiye dikkat çekilmiştir. Öncelikle gereksinimler ...