Browsing UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ by Subject "Banking"
Now showing items 1-4 of 4
-
Modeling advanced fund transfer pricing with an application of hull-white interest-rate tree in Turkish banking sector
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)The Financial Crisis in 2008 has revealed the need for a more advanced management ofliquidity risk in financial institutions. This thesis aims to introduce and implement anadvanced Fund Transfer Pricing (FTP) model into ... -
Pricing and hedging of constant proportion debt obligations
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Sabit oranlı borç yükümlülükleri, piyasada gözlenenrisksiz faiz oranı üzerinde bir getiri sağlama amacı ile piyasayasürülmüş bir kredi türevidir. Bu türev ürünü yatırımcılarınadağıtmakla yükümlü olduğu ekstra faizi sentetik ... -
Pricing default and prepayment risks of fixed-rate mortgages in Turkey: An application of explicit finite difference method
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Mortgage sistemi dünyanın birçok ülkesinde uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. Her ne kadar sistem geçen yıllar içerisinde birçok değişikliğe uğramış olsada, sistemin temelleri aynı kalmıştır. Dolayısıyla, uygulama açısından ... -
Stochastic credit default swap pricing
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)Kredi piyasalarında kredi riskinin ölçülmesi ve yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Kredi türevleri, kredi riskinin azaltılmasında kullanılan önemli enstrümanlardır. Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayarak tüm ...