Türk bankacılık sektöründe takipteki kredilerin makroekonomik etkileri

Abstract

Fon fazlası olan bankaların fon talep edenlere sağladığı kredi, bankacılığın temel fonksiyonları arasında yer almaktadır. Ekonominin gerek arz gerekse talep yönünü etkileyen krediler, zamanında ödendiği takdirde kar getirisi yüksek olduğu gibi zamanında ödenmemesi durumunda ise bankalar açısından yüksek risk taşımaktadır. Bu sebeple kredinin takibe düşmesinin önüne geçilmesi bankalar açısından büyük önem arz etmektedir. Bankaların kullandırmış olduğu kredilerinin takibe düşme oranlarındaki artış, krediyi kullandıran banka açısından olumsuz bir durum olduğu gibi bankaların olumsuz durumlar içerisinde olması ülke ekonomisini de olumsuz etkilemektedir. Ülke ekonomisi için gösterge niteliği taşıyan makroekonomik faktörlerin kredilerin takibe düşmesindeki etkiyi araştıran çalışmada, Türkiye ekonomisi için, 2005Q1-2020Q4 çeyreklik dönemlerine ait veriler kullanılmıştır. Çalışmanın bağımlı değişkeni takipteki kredi oranı, bağımsız değişkenleri ise makroekonomik faktörler içerisinde yer alan gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYIH), enflasyon oranı, faiz oranı ve işsizlik oranı tercih edilmiştir. Veriler ARDL Sınır Testi Modeli ile test edilmiştir. Çalışmanın amacı, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu finansal durumu analiz etmeye yardımcı makroekonomik göstergelerin takipteki kredilere etkisinin araştırılmasıdır. Yapılan çalışma sonucunda 2005Q1-2020Q4 çeyreklik verilerinin kullanıldığı analizde değişkenler arası uzun dönemde takipteki kredi oranı ile GSYIH ve enflasyon oranının kredilerle ilişkisinin olduğu, pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Faiz unsuru ve işsizlik değişkenlerinin ise takipteki kredileri uzun dönemde etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

The credit provided by the banks with surplus funds to those who request funds is among the basic functions of banking. Loans, which affect both the supply and demand aspects of the economy, have a high profit return if they are paid on time and carry a high risk for banks if they are not paid on time. For this reason, it is of great importance for banks to prevent the loan from falling into follow-up. The increase in the non-performing rate of the loans extended by the banks is a negative situation for the bank extending the loan, as well as the negative conditions of the banks affect the country's economy negatively. In the thesis, which investigates the effect of macroeconomic factors, which are indicative for the country's economy, on the non-performing of loans, data belonging to the quarter periods of 2005Q1-2020Q4 were used. For the analysis of these data, ARDL Boundary Test Model was preferred. The aim of the study is to investigate the effect of macroeconomic indicators that help analyze the financial situation of the country's economy on non-performing loans. As result of the analyse that 2005Q1-2020Q4 data is used; non-performing loans affects GDP and inflation rate in long term positively; interest rate and unemployment have no effect on NPL.