Bankacılık sektöründe kredi riski yönetimi, Türk bankacılık sektöründe uygulamalarının incelenmesi

Abstract

Bankalar fon arz edenlerle fon talep edenlerin işlemlerini gerçekleştirirken birçok risk çeşidiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bankaların faaliyet konuları bakımından en önemli risk 'kredi riski' dir. Bu çalışmanın amacı, bankalarda kredi riskinin etkin bir biçimde yönetilebilmesi, bankaların etkin bir kredi yönetimi şeklinin benimsemesi ve kredi riski yönetimi konusunda bankaların kendilerine en uygun yöntemi seçip, gerçekleştirebilmesinin belirtilmesidir. Bu amaç doğrultusunda bankacılıkta, önemli yere sahip bireysel kredilerin kredi riskini etkileyen faktörlerin araştırılması, bunun yanında ekonomide önem arz eden bankacılıkta bireysel kredilerin risklerini etkileyen faktörler incelenerek kredi riskinin minimum düzeyde tutulması irdelenecektir. Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Bankacılıkta kredi ve kredilendirme süreci, kredi riski yönetimi ve Türk Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankalarda kredilerin riskini etkileyen bireysel faktörler üzerine uygulama konuları belirtilen bölümlerde anlatılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili olarak Basel I, Basel II ve Basel III kriterleri de kredi riski yönetimi bölümünde ele alınmıştır. Çalışmada Türk Bankacılık Sektöründe etkinlik gösteren bir kurumun veri tabanından alınan bilgiler kullanılmıştır. Çalışmanın analiz kısmını oluşturan bağımlı değişkenin (kredisini düzenli ödeyen ve ödemeyen müşteriler), bireysel kredi üzerindeki olası kredi riskinin hangi faktörlerle (bağımsız değişkenler) minimize edilmesi gerektiği konusunda lojistik regresyon yöntemi ile araştırılmıştır.

Banks face many risk types when they perform transactions with funders and fund claimants. The most important risk in terms of activity of banks is 'credit risk'. The aim of this study is to emphasize that banks can manage their credit risk effectively by showing that banks depend on adopting an effective credit management approach and that banks can choose the most appropriate method for managing their credit risk. For this purpose, investigating the factors affecting the credit risk of the important individual lending in banking, and examining the factors affecting the risks of the individual lending in the bank which is important in the economy will be examined to keep the credit risk to a minimum level. This study consists of three main sections. Credit and lending process in banking, credit risk management and individual factors affecting the risk of credit in Turkish banking sector are explained in the sections mentioned. Basel I, Basel II and Basel III criteria were also discussed in the credit risk management section. The information obtained from the database of a company operating in the Turkish banking sector was used in the study. The dependet variable that constitutes the analysis part of the study was examined and it was tried to present the suggestions with the logistic regression method about which factor should be used to minimize the possible credit risk on the individual loan.