Türkiye`de bankacılık krizleri ve basel kriterleri çerçevesinde risk yönetimindeki gelişmeler

Abstract

Küreselleşmenin de etkisiyle bir ülkede çıkan kriz kısa sürede diğer ülkeleri de etkisi altına alabilmektedir. Tüm dünyada yaşanan krizler risk yönetiminin önemine dikkat çekmiş ve bu alanda birçok düzenleme yapılmıştır. Bankacılık ve finans sektörünün hızla gelişmesi ve değişmesi sonucu uluslar arası alanda bazı standartlara uyma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bankacılıkta risklerin uluslararası alanda daha iyi yönetilmesi için 1974 yılında BIS (Bank for İnternational Settlements) tarafından Basel Komitesi kurulmuş ve 1988 yılında ilk sermaye uzlaşısı Basel I'i yayınlanmıştır. Değişen ve gelişen finansal sektör için Basel Kriterleri de yenilenip geliştirilerek uygulanmaktadır. Türkiye'de Basel Kriterleri'ni benimsemiş ve uyumlaşma süreci de halen devam etmektedir. Basel II'nin risklerle mücadele yetersiz kalması ve son yaşanan küresel kriz yeni bir düzenleme yapma gereğini ortaya çıkarmış ve Basel III Taslağı hazırlanmıştır. Basel III Kriterleri ile bankacılık sisteminin dayanıklılığının artırılması, şeffaflığın sağlanması, risk yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi, finansal sistemin şoklara karşı direncinin artırılması amaçlanmıştır.Bu çalışma son dönemlerde oldukça önem kazanan risk yönetimi, uluslararası alanda önemli bir açılım olan Basel Kriterleri ve son yaşanan küresel krizden sonra tartışılmaya başlanan Basel III Kriterleri ile yapılan düzenlemeleri içermektedir. Çalışmanın amacı; yaşanan krizlerle birlikte risk yönetiminin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak, bankaların mali yapısını, sermaye yeterliliğini düzenleyen çalışmaları içeren Basel Kriterleri'nin Türk Bankacılık Sektörü'nde uygulama gereğini anlatmak ve bu konuda yapılan çalışmalara katkı sağlamaktır. Bu çalışmayla bankacılık risklerinin, yaşanan krizlerin bankalara olan olumsuz etkilerini azaltabilmek için etkin risk yönetiminin ve Basel Kriterleri'nin önemini açıklamak hedeflenmiştir.Anahtar Kelimeler: Risk Yönetimi, Basel II, Basel III

With the impact of the globalization, a crisis in a country may exercise influence over the other countries. Crises experienced all over the world have pointed out the significance of the risk management and lots of regulations have been made. In the international arena, with the rapid development and transformation of the banking and financial sector, it has been an obligation to obey to some standards. To manage the banking risks in the international arena better, in 1974 Basel Committee has been founded by BIS and in 1988, Basel I has been published by the first capital consensus. Basel Criterias are applied for the transforming and developing financial sector also while being renewed and enhanced. It is adopted in Turkey and harmonization process is still continuing. Due to the inadequacy of Basel II in fighting against the risks and the last crisis, it has been necessary to make a rearrangement and Basel III draft has been prepared. The purposes of the Basel III Criterias are to increase the robustness of the banking system, to enable transparency, to develop risk management applications and to increase the resistance of the financial system against shocks.The topic of this study is risk management which has gained importance recently, the Basel Criterias which are an important development in international arena and the regulations that have been manifested by the Basel III Criterias after the last global crisis. Purpose of the study is, to emphasize how important is the risk management when we consider the last crisis and to explain the necessity to apply the Basel Criterias, which consists of the regulations of the Banks financial structure and capital adequacy, to Turkish Banking Sector and to contribute to the ongoing studies. With this study it is aimed to explain how important are effective risk management and Basel Criterias to decrease the negative effects of the crises we are experiencing and the banking sector's risks.Key Words: Risk Management, Basel II, Basel III