Panel veri analizi ile Türk ticari bankacılık sektöründe karlılık

Abstract

Bankacılık sektörü, dünyada çok büyük değişimlere sahne olması sebebiyle işletmelerin fonlama yöntemleri ile ilgili hizmet fonksiyonuna verilen önemin, geçen süreçle birlikte, daha da arttığı gözlenmiştir.Dünya'da özellikle 90'lı yıllardan itibaren etkisi hissedilen küreselleşme eğilimi, piyasalarda belirsizliğin artarak eskisinden daha büyük finansal risklerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Finansal risklerin artmasının ana nedeni, uluslararası piyasaların giderek daha değişken olması ve piyasa fiyatlarının inişli çıkışlı bir gelişim izlemesi anlamına gelen piyasadaki oynaklık artışıdır. Dünya ekonomisinde yaşanan bu gelişmeler, bankacılıkta fon yönetiminin önemini artırmıştır.Bu çalışmada Türkiye'de faaliyet gösteren ticari bankaların Aralık 2005 ve Aralık 2016 yılları arasında karlılığını etkileyen faktörlerin neler olduğunu açıklamak amaçlanmıştır. Bu faktörlerin açıklanması amacıyla panel veri analizi ve STATA Paket Programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda özkaynaklar/aktiflerin (OA) ve faiz dışı gelirler/aktiflerin (FA) artmasının aktif karlılık oranını (ROA) arttırdığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda ithalatın ihracatı karşılama oranının (IH) artmasının öz sermaye karlılığını (ROE) arttırdığı belirlenmiştir. Fakat krediler/aktiflerin (KA) artmasının öz sermaye karlılığını (ROE) azalttığı belirlenmiştir.

Since the banking sector is the scene of great changes in the world, it has been observed that the importance given to the service function related to the funding methods of the enterprises increased with the passing process.The tendency of globalization in the world, especially affected by the 90s, has led to an increase in uncertainty in the markets, leading to greater financial risks than their old counterparts. The main reason for the increase in financial risks is the volatility increase in the market, which means that international markets are becoming more volatile and that market prices are watching a steep development. These developments in the world economy have increased the importance of fund management in banking.In this study it is aimed to determine the factors which affets the profitability of the commercial banking sector between December 2005 and December 2016 in Turkey. In the study, by using panel data analysis and STATA Program, with bank-specific and macroeconomic variables,commercial banks' net interest margin, the factors which affects the return on assets and return on equity are tried to explain.As a result of the study, it was determined that the increase in equity / assets (OA) and non-interest income / assets (FA) increased the return on assets (ROA). As a result of the research, it has been determined that the increase in import coverage ratio (IH) increases the return on equity (ROE). However, it has been determined that the increase in loans / assets (CA) reduces equity return (ROE).In this study, it was determined that the increase in equity / assets (OA) and non-interest income / assets (FA) increased the return on assets (ROA). However, it has been determined that the increase in personnel expenditure / assets (PA) and the consumer price index (TUFE) will reduce the return on assets (ROA).