Banka etkinliklerinin veri zarflama analizi yöntemi ile karşılaştırmalı ölçümü: Türkiye örneği

Abstract

Ekonomide kaynak dağılımını sağlayan bankaların kaynaklarının ne kadar etkin kullanıldığını ölçmek önem arz etmektedir. Bankaların etkinlik ölçümlerine yönelik akademik çalışmalarda son yıllar Veri Zarflama Analizi (VZA) Yöntemi yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'de faaliyet gösteren 24 mevduat bankası DEA Solver programı ile, çıktıya yönelik VZA modelleri kullanılarak sermaye yapılarına ve aktif büyüklüklerine göre karşılaştırılmıştır. Çalışmadaki girdiler toplam mevduat, karşılık giderleri ve personel giderleri iken, çıktılar toplam krediler ve faaliyet karıdır. 2015-2017 yıllarında Türkiye'de faaliyet gösteren mevduat bankalarına ait verilere dayanarak yapılan analizde kamu sermayeli bankaların tüm yıllarda %100 etkin olduğu tespit edilmiştir. Özel sermayeli bankaların ortalama etkinliği yabancı sermayeli bankalardan yüksektir. Ayrıca aktif büyüklüğüne göre yapılan analizde büyük ölçekli bankaların etkinlik ortalaması en yüksek, orta ölçekli bankalarınki ise en düşük bulunmuştur.

It is of utmost importance to measure how effectively the resources of the banks that provide resource allocation in the economy are used. Data Envelopment Analysis (DEA) Method is widely used in academic studies for the measurement of bank efficiency. In this study, 24 depository banks operating in Turkey were evaluated based on capital structure and asset sizes by employing output-oriented DEA models with the DEA Solver program. While the inputs in the study are total deposits, provision expenses and personnel expenses, the outputs are total loans and operating profit. Based on the data of depository banks operating in Turkey for the years 2015-2017, public-owned banks have been found to be 100% efficient over the years. The average efficiency of privately-owned banks is higher than average efficiency of foreign-owned banks. In addition, the average efficiency of the large banks is the highest in the analysis based on asset sizes and the lowest in the medium-sized banks.