ABD`de antidamping uygulamasında mevsimsel fiyat analizinin incelenmesi: Antidamping soruşturmasına tabi bir Türk şirketi üzerine Cohens D testine alternatif bir yöntem

Abstract

Bu çalışmada DOC tarafından dönemsel fiyat farklılığının analizinde kullanılan cohens d testi ilk aşamada özel bir firmaya ait veriler kullanılarak hesaplanmaktadır. ABD tarafından 2016 yılında Türkiye'den inşaat demiri satışı yapan büyük bir demir çelik firmasına açılan inşaat demiri antidamping soruşturması kapsamında bu firma tarafından sağlanan satış verileri kullanılarak hesaplanan cohens d testi sonuçları tüm dönemler için hesaplanmıştır. Sonraki aşamada ise buna eleştirel bir bakış açısı getirilerek alternatif olarak ilgili veri tabanı regresyon modellilerinde kullanılmıştır. Zaman serisine sahip olarak ortaya çıkarılan regresyon modellerine çeyreklik dönemleri temsil eden kukla değişkenler eklenerek satış veri tabanından kullanılan tüm ürünlerin dönemsel fiyat farklılıkları test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar gösteriyor ki DOC tarafından kullanılan cohens d testinde dönemsel olarak fiyat farklılığı gösteren birçok ürün aslında zamana bağlı olarak hammadde fiyatlarındaki paralele değişimlere bağlı olarak değişim göstermektedir.

This study shows that the claim by DOC to examine the different paths of the rebar prices is possible if time series regressions are applied. It is suggested that time series should be used to detect price differentials other than cohens d test analysis. At this point, this study shows that best approach for regression models could be recognized in the use of `dynamic models` in time series. Moreover, autocorrelation and heteroscedasticity problems in the regression models are resolved with the help of dynamic models. Therefore, the problems in the regression models with dummy variables are removed in the dynamic regressions. Finally, the dynamic models could be used as a reference study to determine seasonal price differences in the rebar sales.