Doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testlerinin gecikme uzunluğuna olan duyarlılığı

Abstract

Çalışmada doğrusal zaman serileri süreçleri ile doğrusal zaman serileri birim kök testleri ve doğrusal olmayan zaman serileri süreçleri ile doğrusal olmayan zaman serileri birim kök testleri iki bölüme ayrılarak incelenmiştir. Birinci bölümde zaman serisi temel kavramları, doğrusal zaman serisi süreçleri, doğrusal birim kök testleri ve yapısal kırılmalı birim kök testleri özellikleri verilmektedir. İkinci bölümde ise doğrusal olmayan zaman serisi kavramı, doğrusal olmayan zaman serisi süreçleri ve doğrusal olmayan zaman serisi birim kök testlerine yer verilmektedir. Üçüncü bölümde ise simülasyon çalışması yapılarak birim kök testleri ile doğrusal olmayan birim kök testlerinin boyut (size) ve gücü (power) analiz edilmiştir. Elde edilen simülasyon sonuçlarına göre gecikme uzunluğundaki her bir artışın birim kök testlerinde ciddi boyutta bozulmalarına ve testlerin gücünün azalmasına neden olduğu gözlemlenmiştir. Uygulamada Dickey-Fuller (1979), Kruse (2011), KSS (2003) ve Sollis (2009) tarafından önerilen birim kök testlerinin boyut ve güç özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Küçük ve büyük gecikme uzunluklarının Dickey-Fuller (1979) doğrusal birim kök testinde ve Kruse (2011), KSS (2003) ve Sollis (2009) doğrusal olmayan birim kök testlerinde ciddi güç kaybı ve ciddi boyut bozulmaları olduğunu göstermektedir.

In the study, linear time series processes and linear time series unit root tests and nonlinear time series processes and nonlinear time series unit root tests were divided into two sections. In the first part, time series basic concepts, linear time series processes, linear unit root tests and structural break unit root tests are given. In the second part, nonlinear time series concept, nonlinear time series processes and nonlinear time series unit root tests are included.In the third part, the size (size) and power (power) of the non-linear unit root tests were analyzed by performing simulation studies. According to the simulation results obtained, it was observed that each increase in the length of the delay caused serious deterioration in unit root tests and the power of the tests decreased.In practice, the effect of unit root tests proposed by Dickey-Fuller (1979), Kruse (2011), CSR (2003) and Sollis (2009) on size and strength properties are investigated. Small and large lag lengths indicate severe power loss and severe dimensional distortions in Dickey-Fuller (1979) linear unit root tests and in Kruse (2011), CSR (2003) and Sollis (2009) non-linear unit root tests.