Türk bankacılık sektörünün kümeleme analizi ile finansal göstergeler temelinde performans sınıflandırması

Abstract

Finans piyasasının kurumsal yapısını oluşturan en önemli aktör Bankacılık sektörüdür. Hassas bir yapıya sahip olmasından dolayı bankacılık sektörü, sektörel dalgalanmalara maruz kalarak yoğun tartışmaların odağı haline gelmektedir. Bu çalışma Türkiye'de faaliyet gösteren ticari bankaların bilânço ve gelir tablolarından elde edilen finansal oranları kullanılarak bankaların risk ve finansal performanslarındaki benzerlik ve farklılıklar yönüyle, çok değişkenli bir istatistik yöntem olan kümeleme analizi ile sınıflandırmayı amaçlamaktadır. Söz konusu sınıflandırma hiyerarşik kümeleme analizi yöntemlerinden biri olan Ward yöntemi, hiyerarşik olmayan kümeleme analizi yöntemlerinden biri olan K-ortalamalar yöntemi ve hiyerarşik-hiyerarşik olmayan yöntemlerin birleşimi olarak hibrid bir yöntem olan İki adımlı kümeleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, kamu bankaları, özel sermayeli bankalar ve yabancı sermayeli bankalar ayrımı yapılmaksızın bankaların bir araya gelerek mevcut durumlarından çok farklı kümeler oluşturdukları görülmüştür. Fakat ele alınan 3 yönteme göre yapılan analizlerin ortak noktası kamu bankalarının birbirinden hiç ayrılmadığı fakat özel sermayeli ve yabancı sermayeli bankalarda kümeler arası değişimlerin görülmesidir.

The most important actor that constitutes the institutional structure of the financial market is the banking sector. Due to its sensitive structure, the banking sector is exposed to sectoral fluctuations and becomes the focus of intense discussions. This study aims to classify commercial banks operating in Turkey with clustering analysis, a multivariate statistical method, in terms of similarities and differences in the risk and financial performance of banks using financial ratios obtained from the balance sheets and income statements. The classification in question was carried out using the Ward method, which is one of the hierarchical clustering analysis methods, the K-means method, which is one of the non-hierarchical clustering analysis methods, and the two-step clustering method, which is a hybrid method as a combination of hierarchical-non-hierarchical methods. As a result of the study, public banks, private banks and banks with foreign capital, without distinction, banks came together and formed very different clusters than their current situation. But the common point of the analyses according to the 3 methods discussed is that public banks are never separated from each other, but there are changes between clusters in private and foreign-owned banks.