Now showing items 1-1 of 1

    • Multiperiod mean-variance portfolio optimization in markovian markets 

      Çakmak, Ulaş (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      ÖZET MARKOV PAZARLARDA ÇOK DÖNEMLİ ORTALAMA- VARYANS PORTFÖY ENİYİLEMESÎ Bu çalışmada, getirilerin seri halinde bağıntılı olduğu pazarlarda portföy seçme problemi analiz edilmektedir. Farklı dönemlerdeki getiriler arasında ...