Makro ihtiyati politikaların Türk bankacılık sektörü kârlılığı üzerine etkisi

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 2009-2016 yılları arasındaki krizin gölgesinde Türkiye'de faaliyet gösteren 37 bankanın performansını değerlendirmek, makro ihtiyati politikaların ve kârlılığı etkileyen bankalara özgü değişkenler ile makro ekonomik değişkenlerin kârlılık üzerinde anlamlılığını panel veri analizi kullanarak belirlemek ve bankacılık sisteminin kârlılığının ve etkinliğinin sürdürülmesini sağlayacak unsurlara dikkat çekmektir. Yapılan analiz sonucunda; yapısal risklerin yönetilmesine ilişkin uygulanan makro ihtiyati politikaların Türk Bankacılık Sektörünün (TBS) kârlılığı üzerinde baskı oluşturduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda, politika yapıcılarının söz konusu politikaların sürdürülebilirliği açısından bankaların mali bünyelerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Analizde ayrıca, bankaların kendilerine özgü değişkenlerinin TBS'nin kârlılığı üzerinde makro ekonomik değişkenlerden daha fazla etkisi bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle, TBS'nin güçlü özkaynak ve aktif kalitesi ile bilanço dışı alternatif alanlara yönelmesi kârlılık açısından önem arz etmektedir. Ayrıca, azalan kârlılık ortamında bankaların üzerine eğilmeleri gereken bir diğer hususun bankaların operasyonel yapılarını gözden geçirerek maksimum verimliliği sağlamak olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Karlılık, Makro İhtiyati Politikalar, Basel III, Panel Veri Analizi

The aim of this work is in the shadow of the financial crisis between 2009-2016 years to evaluate the performance of the 37 banks operating in Turkey, to determine the meaningfulness of macro prudential policies and macroeconomic variables that affect profitability by using panel data analysis, to draw attention to the elements that will ensure the profitability and effectiveness of the banking system, The analysis show that; macroprudential policies for the management of structural risks put pressure on the profitability of Turkish Banking Sector (TBS). As a result of the analysis; macroprudential policies for the management of structural risks put pressure on TBS's profitability. In this context, policy makers should consider the financial structure of the banks in terms of the sustainability of these policies. The other result of the analysis is; specific variables of banks have more impact on TBS's profitability than macroeconomic variables. For this reason, TBS's strong equity and asset quality and to go to off-balance-sheet alternative areas is important for the profitability. In addition, it has been determined that the other issue that banks should focus on in the decreasing profitability environment is to review the operational structures of banks and to ensure maximum efficiency.Key Words: Banking, Profitability, Macro Prudential Policies, Basel III, Panel Data Analysis