Borsada hisse senetlerinin kısa vadeli güç göstergeleri ile analizi

Abstract

Bu çalışmada, İMKB bankacılık sektöründe işlem gören lokomotif bir hisse senedinin momentum, stokastik gösterge ve işlem hacmi arasındaki nedensellik ilişkisi incelenmiştir. 01.07.2010-28.10.2010 dönemini kapsayan çalışmada veri seti olarak 83 seans gözlemi kullanılmıştır. Granger nedensellik testinin kullanıldığı çalışmada, uygulamaya konu olan momentum-stokastik gösterge ve işlem hacmi arasında nedensellik tespit edilememiştir

In this study, the locomotive of a stock traded on the Istanbul Stock Exchange of momentum in the banking sector, stochastic indicator and causal relationship between trading volume was investigated. Study data set covering the period 01.07.2010-28.10.2010 as the 83 observation sessions were used. Granger causality test used in study, practice-stochastic momentum indicator which is the subject of causality between trading volume could not be identified.