Bankalarda faiz oranı riski yönetimi ve Türk bankacılık sektörü deneyimi

Abstract

Finansal sektör, genel anlamda fon arz ve talebinin eşleştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon arz edenler, likiditeden vazgeçmeleri karşılığında bankalardan faiz talep etmekte, fon ihtiyacında olanlar ise, belirli bir faiz oranı karşılığında kredi talep etmektedirler. Bankalar açısından bakıldığında, fon arz edenlere verilen faizler kaynak maliyetini oluşturmakta, fon talep edenlerden elde edilen faizler ise, bankaların gelirlerini oluşturmaktadır. Bu gelirler ve kaynaklar arasında dengeyi oluşturmak, faiz oranı riski analizinin konusunu oluşturmaktadır.Günümüzde, bankacılık sektörünün küresel anlamda gelişimiyle birlikte, piyasa aktörlerinin işlemleri de analiz ve korunma yöntemlerine dahil olmuştur. Bankalar doğaları gereği varlıklarını piyasadan ve toplumdan toplamış oldukları fonlarla karşılamaktadırlar. Bu sebeple, bankaların faiz oranı riskini iyi analiz edip zamanında önlem almaları, kendi devamlılıklarını sürdürmek kadar sosyal sorumluluğun da bir gereğidir.Bu çalışma ile uygulanmakta olan faiz riski analiz yöntemlerinin araştırılması, faiz riski ile baş etme yöntemlerinin incelenmesi ve Türk bankacılık sektöründeki uygulamaların gözlenmesi amaçlanmaktadır.Anahtar kelimeler: risk, faiz riski, faiz riski analizi, faiz riskinden korunma yöntemleri, faiz riski yönetimi

The financial sector, in general, has been established to match the supply and demand of the funds. Those who supply the Fund, demand interest from banks in return for giving up liquidity and those who are in need of funds, demand payment in exchange for a specific interest rate. From the perspective of banks, the given interests to those who supply the fund are the cost of supply, and the obtained funds from the demanders are the banks? revenue. This is the subject of interest rate risk analysis to create a balance between these revenues and resources.Nowadays, with the global development of the banking sector, market players? operations have been included in analysis and prevention methods too. By their very nature, Assets of banks are funded by the funds which are collected from the market and society. For this reason, it is a necessity to analyze interest rate risk of banks and take measures in time, not only to maintain their continuity, but also a requirement of social responsibility.In this study, it is intended to research the interest rate risk analysis methods which are being applied and the methods of coping with interest rate risk and observation of the applications of the Turkish banking sector.Key words: risk, interest risk, interest risk analysis, methods of preventing interest risk, interest risk management