Gecikmesi dağıtılmış modeller (almon modeli): Türkiye örneği

Abstract

Ekonometri literatüründe uygulama ve test asamalarında gecikmeli iliskilersıkça kullanılmakta ve gün geçtikçe gecikmesi dagıtılmıs modellere daha fazlabasvurulmaktadır. Bu çalısmada gecikmesi dagıtılmıs modeller, sonlu ve sonsuzgecikmesi dagıtılmıs modeller olarak ele alınmıs ve modellerin genel tanımı,gecikmenin nedenleri ve modellerin tahmin yöntemleri üzerinde durulmustur.Türkiye'nin Aralık 1995 ve Aralık 2006 yılları arasındaki üçer aylık gözlemlerdenolusan GSMH, M1, M2, TÜFE ve Sanayi Üretimi (SÜ) verileri kullanılarak, GSMH ?M1, GSMH ? M2 ve SÜ ? M2 aralarındaki gecikmeli iliskilerin analizleri yapılmıstır.Analizler ALMON modeli ve EKK tahmin yöntemleriyle yapılmıs ve GSMH ile M1 veGSMH ile M2 arasındaki gecikmeli iliskilerin tahmininde, ALMON tahmin yöntemininEKK tahmin yöntemine göre daha üstün oldugu görülmüstür. SÜ ile M2 arasındakigecikmeli iliskilerin tahmininde ise EKK tahmin yönteminin ALMON tahminyöntemine göre daha üstün oldugu görülmüstür.

In the literature of economics, at both application and testing processes, lagrelations are widely used and distributed lag models are increasingly being employed. Inthis study, distributed lag models are divided into two groups as definite and indefinite;and the descriptions of models, the reasons of lag, and the prediction methods of modelsare analysed. Using GNP, M1, M2, CPI and Industrial Production (IP) quarterly data forthe period between 1995 ? 2006 (1995Q4 ? 2006Q4), lag relations between GNP ? M1,GNP ? M2 and IP ? M2 are analysed. ALMON model and Ordinary Least Squares(OLS) are employed and ALMON method is found superior to OLS in GNP ? M1 andGNP ? M2 lag relationship analysis. On the other hand, OLS method was superior toALMON in the case of IP ? M2 relationship.