Faiz ve faiz dışı gelirlerin bankacılık sektörünün finansal performansları üzerine etkilerinin panel veri yöntemiyle analizi (2005-2017)

Abstract

Bu tezde bankaların elde ettikleri faiz geliri ve faiz dışı gelirlerin performanslarına etkileri üzerinde durulmuştur. İlk bölümde genel bankacılık tarihinden itibaren günümüze kadar olan bankacılık sektörü hakkında bilgiler verilmiştir.İkinci bölümde bankaların faiz gelirleri ve faiz dışı gelirleri detaylı olarak açıklanmış ve literatür taraması yapılmıştır.Üçüncü bölümde ise faiz gelirlerinin ve faiz dışı gelirlerinin belirlenen dört bağımlı değişken için performans analizi yapılmıştır. Panel veri analizi yapılmış, tez çalışmasında 9 adet bankanın 2005-2017 yılları arasında ait çeyrek dönem verileri kullanılmıştır.Araştırma sonucunda bağımsız değişken olarak belirlenen faiz gelirinin aktif kârlılığa ve net faiz marjına pozitif etkisi tespit edilmiştir. Faiz dışı gelirlerin aktif kârlılığa ve net faiz marjına negatif etki ettiği ancak tobin's q oranına pozitif etkide bulunduğu tespit edilmiştir.

In this thesis, it is emphasized that the effects of interest incomes and non-interest incomes obtained by the banks on their performance. In the first part, general information about the banking sector is stated from the very beginning of banking history to the present day.In the second part, the interest incomes and non-interest incomes of the banks are explained in a detailed way and literature review is made.In the third part, the performance analysis of banks' interest incomes and non-interest incomes is made in terms of four predetermined dependent variables. Furthermore, panel data is carried out, and quarterly data of nine different banks covering the years between 2005 and 2017 are used throughout the study.As a result of the research, the positive effect of the interest income determined as the independent variable on the asset profitability and the net interest margin was determined. It has been determined that primary income has a negative effect on asset profitability and net interest margin, but has a positive effect on tobin's q ratio.