Zaman serilerinde nedensellik çözümlemesi ve granger, sims nedensellik testleri üzerine bir uygulama

Abstract

ÖZET Yüksek Lisans Tezi ZAMAN SERİLERİNDE NEDENSELLİK ÇÖZÜMLEMESİ ve GRANGER, SİMS NEDENSELLİK TESTLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA MERAL TÜRKÖZ Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Ahmet ÖZMEN 1998, Sayfa 67 Düşünce olarak ortaya çıkışı M.Ö. 384 'lere dayanan ve özellikle felsefecilerin üzerinde durduğu nedensellik kavramı, işlevsel bir anlam kazanarak günümüzde bilimsel araştırma sürecinin bir aşaması olarak kullanılmaya başlanmıştır. Değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin araştırılması, nedensel ilişkinin yönünün, gecikme yapısının, hangi değişkenlerin içsel hangilerinin dışsal olduğunun belirlenmesi konularında pratik faydalar sağlamaktadır. Çalışmada sırasıyla, nedenselliğin felsefi ve işlevsel tanımı ile nedenselliğe ilişkin bazı kavramlar açıklanmıştır. Nedensel ilişkilerin araştırılmasında zaman serileri çözümleme yaklaşımı kullanıldığından zaman serileri hakkında bilgi verilmiş; daha sonra Granger ve Sims nedensellik testlerinin teorik yapısı incelenmiştir. Son bölümde Ocak 1960-Aralık 1995 zaman aralığındaki yıllık GSMH ve özel Tüketim Harcamaları verileri kullanılarak, Türkiye' de gelir ile tüketim arasındaki nedensel ilişki araştırılmış, elde edilen sonuçlar değerlendirilerek önerilere yer verilmiştir. Çalışmada uygulamaya ilişkin istatistiksel çözümlemede ve şekillerin çiziminde SPSS 6.0 for windows, DBASE for windows, MS Excel, RATS paket programlan kullanılmış ve MS Word 6.0 programında yazılmıştır. Anahtar Kelimeler: Nedensellik, Granger Nedensellik Testi, Sims Nedensellik Testi

ABSTRACT Master of Science Thesis CAUSALITY ANALYSIS IN TIME SERIES AND AN APPLICATION ON GRANGER, SIMS CAUSALITY TESTS MERAL TURKOZ Anadolu University Graduate School of Natural and Applied Sciences Statistics Program Supervisor: AssocProf. Ahmet ÖZMEN 1998, Page 67 The concept of causality which has depended upon 384 B.C. as a thought and has been considered by philosophers is being used as a process of scientific research at present by gaining a functional feature. Researching causal relations between variables provides practical benefits on the subjects of determining the direction of causal relation, structure of lag and the fact that what variables are internal and what variables are external. In the study, philosophical and functional description of causality and some concepts concerning causality have been explained. In order on studying the causal relations the information about time series has been given because of the fact that the approach of analysis of time series has been used, then the theoretical structure of Granger and Sims causality tests has been studied. In the last chapter, by using the data about private consumption expenditures and the annual Gross National Product (GNP) between January 1960 and December 1995, the causal relation between income and consumption in Türkiye has been studied and by evaulating the results obtained the suggestions have been submitted. In the study SPSS 6.0 for Windows, DBASE for Windows, MS Excel and RATS packet programmes have been used in the illustration of figures and in the statistical analysis on application and they have been written in MS Word 6.0 editor program. Keywords: Causality, Granger Causality Test, Sims Causality Test,