Portföy yönetimi, portföy analizi ve İMKB`de bir uygulama

Abstract

ÖZET Günümüzün hızla değişen rekabetçi ortamı, yatırım kararı verirken etkinliği zorunlu kılar. Pekçok diğer alanda olduğu gibi, yatırım alanında da uzmanlık ve altyapı yetersizliği verimli sonuçlar alabilmeyi olanaksız hale getirir. Bugün artık portföy yönetimi hizmeti yatırım süreci içerisinde bir vazgeçilmez olarak yerini almıştır. Yatırım kararlarında eniyi portföy seçimi önemli bir iştir. Bu, saf önseziden karesel eniyileme tekniklerine kadar uzanan geniş bir yelpazedeki yöntemlerin aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bu tezin amacı, daha önce konu ile ilgili yapılmış çalışmaları gözden geçirmek ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, IMKB'de işlem gören hisse senetlerinden bazılarını içeren bir örnek uygulama sunmaktır. v

ABSTRACT The competitive world of today obliges people to be more efficient while making investments. Like in many other fields, approaches in investment without background are usually fallible. The portfolio management are, by now, indispensable in investment process. Selection of the optimal portfolio is an important task in investment decisions. This can be achieved by means of different methods in a broad spectrum from simple intuition to quadratic optimisation techniques. The aim of this thesis to glance over the relevant studies of this subject and to present an application that include some some stocks of Istanbul Stock Exchange (ISE). VI