Kredi riski yönetiminde erken uyarı sistemleri ve sorunlu kredilerin izlenmesi

Abstract

Kredi risk yönetiminde erken uyarı sistemleri ve sorunlukredilerin izlenmesi, finansal sistemin kalbi olan bankaların aktif kalitesininiyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların etkinliğinin arttırılmasındatemel rol oynayan faktörlerin başında gelmektedir. Erken uyarı sistemleri,kredilerdeki olası sorunun tespit edilmesi, sorunlu kredilerin izlenmesi isesorunun kaynağının ve nedenlerinin teşhis edilmesi ile ilgilidir. Bu faktörlerikapsayan süreçlerin banka organizasyonuna dahil edilmemesi, yeterince etkinoluşturulamaması, uygulanmasına yönelik yeterince özen gösterilmemesi,bankaların sorunlu kredilerin oluşmasına yönelik gerekli önlemleri zamanındaalabilmesini engellemektedir. Bu durum, bankaların sarsıntı geçirmesinintemel nedeni olan aktif kalitesindeki bozulmanın en önemli kaynağınıoluşturmaktadır. Bu nedenle, sayısız risk ve sınırsız rekabet ile karşı karşıyaolan bankaların, son yıllarda gerçekleşen hızlı değişim sürecinde faaliyetlerinisağlıklı olarak sürdürebilmesi tamamen riskleri iyi yönetebilmelerine bağlı halegelmiştir. Bu doğrultuda modern analitik yöntemlerin yer aldığı, stratejikkararlara etki ederek en iyi sonuçların alınmasını sağlayan risk yönetimiyapısal oluşumlarının uygulanması özellikle bu alanda oldukça yolun başındaolan bankacılık sektörümüz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevedeçalışmada; bankaların kredi portföylerinde ve içinde yer alan kredilerdeoluşabilecek istenmeyen durumların bankaya olan mevcut ve gelecektekietkilerinin engellenmesinde kullanılan; teknik, taktik ve stratejik açıdan güçlübir risk yönetimi sağlayacak yöntemleri, süreçleri, risk belirleme ve erkenuyarı modelleri gibi noktaları kapsayan yapının çerçevesi çizilmekte,ülkemizde anlaşılıp geliştirilmesine alt yapı oluşturacak, eksikliği hissedilenbilgiler sağlanmakta ve bu yapı içerisinde hayati öneme sahip erken uyarısistemleri ve sorunlu kredilerin izlenmesi süreçleri yakından incelenerek birtakım öneriler getirilmektedir.Anahtar Kelimeler: 1) Bankalar 2) Banka Kredileri 3) Risk Yönetimi 4) Kredi RiskiYönetimi 5) Kredi Alacakları

Observation of bad debt and early warning systems in the creditrisk managements, are the major factors playing role in enhancing theefficiency of the works for improvement asset quality of banks which are thecore of financial systems. Early warning systems are related to determinationof possible credit problems; however observation of bad debt is, related todetermination of causes and sources of the problems. Exclusion of processescovering these factors, their ineffective formation, inadequate attention totheir application prevent banks to get the solutions in time against the baddebts. This situation builds the most important source of impairing assetquality which is the major reason that makes banks to undergo troubles.Because of this, banks facing countless risks and infinite competition aredependent on being managed well risk wise in order to continue activitiessoundly in the fast changes processes. In this context, application of riskmanagement structural formations is of vital importance for our bankingsector which is at the crawling stage yet in this issue. Therefore theframework of the structure which covers issues like methods and processesthat will ensure a strong risk management and risk determination and earlywarning model is devised, information is provided that will be theinfrastructure to understanding thereof and their improvement, and somemeasures are envisaged by review of early warning systems and problemcredits observation processes.Key Words: 1) Banks 2) Credits 3) Risk Management 4) Risk Modelling 5) Risk