Currency crisis prediction by using rough set theory

Abstract

Bu tez çalışmasında, günümüz ekonomilerinde çok önemli bir etken olan para krizlerive para krizlerinin tahmini üzerine çalışılmıştır. Çalışmada daha önce yapılan benzerkonulu çalışmalardan farklı olarak yaklaşımlı küme teorisini kullanılmıştır. Dahaönceki çalışmalarda kullanılan sinyal yaklaşımı ve regresyon modelleri gibigeleneksel yöntemlerin özellikle örneklem dışı tahminlerde başarılı sonuçlaralamadığı bilinmektedir. Yaklaşımlı küme teorisini kullanarak, para krizi tahminlemeişlemlerinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Ayrıca yaklaşımlı küme modeliTürkiye`nin macroekonomik verilerini kullanarak test edilmiştir. Yaklaşımlı kümeteorisi için yapılan amprik deney sonuçları ve farklı veri madenciliği metodları ileyapılan testlerin sonuçları birlikte değerlendirilmiştir.

In this thesis, currency crisis and currency crisis prediction are studied for Turkisheconomy. The novelty of our study is using a new approach for predicting currencycrisis; we used rough set theory for predicting currency crisis. While conventionalapproaches like -signal approach? and regression models are failing to predictcurrency crisis especially in out-of-sample experiments, by using rough set theory wemade a decent improvement in prediction. We also tested our prediction model withvarious other methods that have been used or can be used for predicting currencycrises. In our empirical experiments we used macroeconomic data from Turkey.