Geometrik Brownian Hareketi modeli ile borsa endeks tahmini
- Global styles
- Apa
- Bibtex
- Chicago Fullnote
- Help
Abstract
Kar amacı güden tüm yatırımcıların ortak hedefi finans piyasalarında işlem gören menkul kıymetlerin gelecek fiyatlarını doğru tahmin etmektir. Bu yönde yapılan çalışmalar neticesinde oluşturulan çeşitli metot ve modeller bu hedef doğrultusunda kullanılmaktadır. Bu çalışmada; BIST-30, BIST-100 ve S&P 500 endekslerinde kısa vadeli yatırımlarda endeks değeri tahmini için Geometrik Brownian Hareketi yaklaşımına dayalı bir tahmin modeli geliştirilmektedir.Ayrıca, tahminleri karşılaştırmak için geleneksel ARIMA yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgular, Geometrik Brownian Hareketi modelinin BIST-30, BIST-100 ve S&P 500 endeks değerlerinin tahmini için daha uygun olacağını ortaya koymuştur.Anahtar Kelimeler: Ekonofizik, Geometrik Brownian Hareketi, ARIMA, BIST Investors, that pursue to make more profit, have a common goal to predict future prices of securities accurately. In order to reach that goal, various methods and models are developed by academic studies. In this study, is being developed a forecasting model based on Geometric Brownian Motion approach for estimating index value in short-term investments in the BIST-30, BIST-100 and S&P 500 indices.Furthermore, traditional ARIMA approach was used to compare the predictions. Findings from the study show that the Geometric Brownian Motion model is more suitable for estimating BIST-30, BIST-100 and S&P 500 index values.Key Words: Econophysics, Geometric Brownian Motion, ARIMA, BIST
Collections