Türkiye`de katılım bankaları ve konvansiyonel bankaların kârlılık belirleyicileri ve etkinlik yönünden karşılaştırılmaları

Abstract

Son yıllarda hızlı büyüme kaydeden ve bankacılık sektörü içinde artan bir öneme sahip olan katılım bankacılığı konusu uluslararası akademik çalışmalarda sıklıkla yer almaya başlamıştır. Finansal sistemin işlerliği açısından büyük öneme sahip olan bankacılık sektörü ve katılım bankalarının kazandığı önem göz önüne alınarak, bu çalışma bankacılık sektörünü katılım bankaları ve konvansiyonel bankaları karşılaştırmak suretiyle ele almıştır.Çalışma, kullanılan veriler ve yöntem açısından birbirinden farklı iki analizden oluşmaktadır. Birinci analizde, 2005 yılı dördüncü çeyrek ile 2014 yılı birinci çeyrek arasındaki üçer aylık finansal veriler kullanılarak 29 konvansiyonel ve 4 katılım bankasının kârlılık belirleyicileri panel veri analizi ile analiz edilmiştir. İkinci analizde ise 2005 – 2013 yılları arasındaki yıllık veriler kullanılarak 27 konvansiyonel ve 4 katılım bankasının etkinlik seviyeleri veri zarflama analizi ile belirlenmiş, ardından Tobit regresyon modeli kullanılarak her iki banka türü için etkinlik skorlarına etki eden faktörler analiz edilmiştir.Sonuç olarak, gerek kârlılık belirleyicileri konusunda gerekse etkinlik analizi kapsamında katılım bankaları ve konvansiyonel bankaların birbirinden farklı sonuçları olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Katılım bankacılığı ve Konvansiyonel bankacılık, Bankalarda kârlılık, Bankalarda etkinlik, Panel veri analizi, Veri zarflama analizi, Tobit.

Participation banking, which has progressed rapidly in recent years and gained more importance in banking sector, has started to frequently take place in international academic studies. Considering the great importance of banking sector which has a significant place in the operability of financial system and the importance of participation banks, this study discusses banking sector by comparing participation banks and conventional banks.The study covers two independent analysis which are different in terms of the used data and method. In the first analysis, determinants of profitability for 4 participation banks and 29 conventional banks are analysed with panel data analysis by using quarterly data between 2005 fourth quarter and 2014 first quarter. In the second analysis, efficiency levels of 4 participation banks and 27 conventional banks are determined with data envelopment analysis, then, the factors that affect efficiency levels are analysed by using Tobit regression model.Consequently, it is found that participation banks and conventional banks have different results both in terms of the determinants of profitability and in terms of the efficiency analysis.Keywords: Participation banks and Conventional banks, Profitability at banking, Efficiency at banking, Panel data analysis, Data envelopment analysis, Tobit.