Kesikli zaman durum uzay modelleri ve regülatör

Abstract

Bu çalışmada Kesikli-zaman Durum-uzay Modelleri ve Lineer Regülatör Problemleri ele alınmıştır. İlk kısımda Kesikli-zaman Durum-uzay Modelleri ile ilgili bazı temel kavramlar, Kalman Filtresi ve ARMA Gürültü Modelleri hatırlatıldı. Çalışmanın ikinci kısmında Lineer Regülatör Problemi tanıtıldı ve deterministik lineer regülatör için bir çözüm yöntemi olarak R. Bellman'in dinamik programlamadaki tekniği gözönüne alındı. Bu durum için Regülatör Problemleri'nin birçok yapısal özelliği de verildi. Daha sonra kesin gözlemler için stokastik durum işlendi. Son olarak tam LQG (Lineer Quadratic Gaussian) problemi ele alındı. ANAHTAR KELİMELER: Kesikli-Zaman Durum-Uzay Modelleri, Kalman Filtresi JLineer Regülatör Problemleri

In this work, the discrete-tim@ state space models and linear regulator problems are discussed. In the first part some fundamental concepts of discrete-time state-space models, Kalman Filter and ARMA noisy models are intoduced. In the second part of the work the linear regulator problems are introduced and R BELLMANS technique of dynamic programming as a solution method for deterministic linear regulator is considered. Also many of the structural features of regulator problems are presented in this case. Next the stochastic case with complete observations is studied Finally the full LOG (Lineer Quadratic Gaussian) problem is considered. Keywords : Discrete-time State-space models, Kalman Filter, Linear Regulator Problems