Tüketici kredilerinin geri ödenmeme riskinin belirlenmesinde lojit modelinin uygulanması

Abstract

O2.0zet _ Günümüzde bireysel bankacılık hizmetleri içersinde tüketici kredileri, yaygın bir uzmanlaşma alanı olarak dikkati çekmektedir. Tüketici kredilerinin geri ödenmeme riskinin, diğer kredi türlerine göre daha az olduğu bir gerçektir. Ancak Türkiye'de bu kredilerin riskini ölçebilecek ve kontrol altına alabilecek bir mekanizmanın henüz mevcut olmaması, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında riskin daha fazla olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, tüketici kredilerinin geri ödenmeme riskinin belirlenmesinde, nitel bağımlı değişkenli modellerden Lojit Modelinin kullanılmasının daha doğru ve tutarlı sonuçlar verebileceğini göstermektedir. Çalışma için bu konunun seçilmesinin bir nedenide, tüketici kredisi risklerinin azaltılması için bankalarca yapılan çalışmalarda ekonometrik modellerden yararlanmasının daha faydalı olabileceğine dikkati çekmektir. Diğer bir neden olarak da; Türkiye'de uygulanmasına pek rastlanılmayan Lojit Modelinin tanıtılması ve Dünya'daki uygulama alanlarındaki çeşitliliğin ortaya konmasıdır. Çalışmada bir kamu bankasından alınan, tüketici kredisi başvuru formlarındaki bilgiler yardımıyla oluşturulan Doğrusal olasılık ve Lojit Modelleri yardımıyla kredinin geri ödenmeme riskini azaltan ve arttıran etkenler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu iki model yardımıyla elde edilen sonuçların yorumları sonucu, Lojit modeli ile elde edilen tahmin sonuçlarının daha tutarlı olduğu ortaya konularak, bankalarca kullanılması tavsiye edilmiştir. VII

03. Summary In recent years, consumer credist have been considered as an important and rapidly developing field of specification in individual banking services. It is commonplace that default risk of consumer credits is lower compared to those of other types of credits. The default risk of consumer credits in Turkey is especially higher than those in industrialised countries since a mechanism which measures and controls the default risk of consumer credits in Turkey has not yet been constrected. The aim of this study is to show that the Logit Model, one of models with luantitativly dependant variables, is more suitable and consistent for measuring the default risk of consumer credits. The reasons why this subject is selected for the study are twofold: firstly to present theoretical aspects and worldwide applications of the Logit Model which has not yet been used in Turkey to the academis cirsles and banking sector, secondly to alert the interest of the Turkish banking sector that econometric models can be useful for minimizing the default risk of consumer credits. In this study, Linear Probability Model and Logit Model are compared for determening the factors which affect default risk of consumer credits, depending on the data derived from Logit Model are much more consistent than those derived from application forms to a public bank in Turkey for consumer credits and it is concluded that the forecasted results derived from Logit model are much more consistent than those derived from Linear Probeblity Model. Consequently, Logit Model is especially recommended to the banking sector for use to minimize the default risk of consumer credits. VIII