Zaman serilerinde kointegrayon ve yapısal kırılma analizleri üzerine bazı uygulamalar

Abstract

Zaman serisi, ilgilenilen bir büyüklüğün zaman içerisinde sıralanmış ölçütlerinin bir kümesidir. Bu tez çalışmasında da zaman serileri hakkında bilgiler verilmiş bazı uygulamalar yapılmıştır. İlk bölümde zaman serilerine yönelik temel kavramlar, durağanlık, birim kök testleri ve model belirleme kriterlerinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde yapısal kırılma ve kointegrasyon testlerine değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise 2005:01-2010:12 dönemleri arasında Dolar kuru verilerinin durağanlık analizi yapılarak, durağan olmamasının yapısal kırılmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılmıştır. Yapısal kırılma analizi için Perron (1989), Zivot Andrews (1992) ve Perron (1997) yaklaşımları kullanılmıştır. Ayrıca 2004:01-2009:12 dönemleri arasında Dolar, Euro ve Sterlin kuru verileri arasındaki ilişkinin istikrarlılığı aylık veriler kullanılarak incelenmiştir. Veriler arasında ilişki olup olmadığı Engle-Granger ve Johansen yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır.

Time series is a set of measurements which taken at regular intervals over period of time. Overall, this thesis tried to give information about time series and also make applications related to it. In the first chapter, basic concept of time series, stationary, unit tests and model selection criteria are explained. In the second part, the structural break tests and cointegration were studied. In the third part, between 2005:01-2010:12 periods, the dollar rate data?s stationarity were analyzed and with its results, its nonstationarity were investigated whether caused structural break or not. For analysing structural break, Perron (1989), Zivot Andrews (1992) and Perron (1997) approaches were used. In addition, during the periods 2004:01-2009:12, the stability of relations between Dollar, Euro and Sterling rate data were analyzed by using monthly data. Whether the data have relationship among each other or not were seek by cointegration analysis and to this end, Engle-Granger and Johansen methods were used.