Rastgele yürüyüş süreçleri ve bazı uygulamaları
- Global styles
- Apa
- Bibtex
- Chicago Fullnote
- Help
Abstract
Rastgele yürüyüş süreci, bağımsız ve aynı dağılımlı rastgele değişkenlerin toplamı ile ifade edilen bir stokastik süreçtir. Rastgele yürüyüş süreci birçok uygulama alanında kullanılmaktadır. Bilinen uygulama alanlarından biri de hisse senedi fiyat hareketlerinin değişiminin rastgele yürüyüş süreci ile modellenmesidir.Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çalışmada kullanılacak olan temel kavramlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde rastgele yürüyüş sürecinin genel tanımı ve bazı uygulamaları ele alınmıştır. Son bölüm ise yapılan çalışmalara ayrılmış olup binomial ve trinomial model uygulamaları yapılmıştır ve elde edilen sonuçlar irdelenmiştir.Rastgele yürüyüş süreci opsiyon fiyatlama modeli olan binomial ve trinomial modelin temelini oluşturmaktadır. Binomial model ve trinomial model kesikli zamanlı bir süreçte hisse senedi fiyat hareketlerini belirli bir zaman aralığında inceler. Bu çalışmada modeller ile ilgili örnekler verilerek MATLAB Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) yardımıyla analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda binomial ve trinomial modele ait sonraki dönemler için fiyat tahminleri, satın alma (Call) ve satma (Put) opsiyonu fiyat tahminleri hesaplanmıştır. Böylece binomial ve trinomial modelin rastgele yürüyüş sürecine uyduğu gösterilmiştir. Random walk process is a stochastic process that is expressed with independent and identically distributed random variables. Random walk process is used in many application areas. One of the most known application areas is that change stock price movements are modeling with random walk process.This study consists of three main sections. On the first part, general information is given about basic concepts that will be used in study. In the second part, general definition and some applications of random walk process are discussed. The last part is allocated for the studies that binomial and trinomial models applications are done and the results are research extensively.Random walk process is the basis of binomial and trinomial option pricing model. In the discrete time process, binomial and trinomial models examine stock price movements in a specific time period. In this study, there are some examples about these models that are analyzed by using MATLAB Graphical User Interface (GUI). As a result of this analysis, option price forecasts, call and put option price forecasts of binomial and trinomial models are calculated for the next periods. Thus it is shown that binomial and trinomial models fit random walk process.
Collections