Hasar oranı reasürans anlaşmalarında primin belirlenmesi

Abstract

Bu çalışmanın amacı hasar oranı fazlası reasürans anlaşmalarında saklama payının belirlenmesine etki eden faktörleri ve belirlenen saklama payına ilişkin reasürans priminin hesaplanmasında kullanılan yöntemleri incelemektir.Sigorta şirketleri üzerlerinde tuttukları riskin bir kısmını hasar sayısında veya hasar büyüklüğündeki beklenmedik dalgalanmalara karşı reasürans şirketlerine devrederler. Çalışmanın ilk bölümünde beklenmedik bu dalgalanmalara karşı uygulanan farklı reasürans yöntemleri genel özellikleriyle ele alınmıştır.Hasar oranı fazlası reasürans anlaşmaları için toplam hasar dağılımının tahmini önemli bir problemdir. Bu nedenle çalışmanın ikinci bölümde toplam hasar dağılımının tahmininde kullanılan istatistiksel dağılımlar ve kullanılan yöntemler incelenmiştir.Toplam hasar dağılımı belirlenen bir portföy için reasürans priminin ne olacağı sedanın üzerinde tuttuğu saklama payına göre değişiklik göstereceğinden saklama payının ne olduğu reasürans priminin belirlenmesinde önemli bir parametredir. Çalışmanın üçüncü bölümünde saklama payına etki eden faktörlere değinilmiştir.Çalışmanın uygulama bölümünde ise özel bir sigorta şirketinin hayat sigortası branşına ait verileri kullanılarak hasar oranı fazlası reasürans anlaşması için farklı saklama paylarına göre reasürans primleri belirlenmiştir.

The aim of this study is to determine the factors affecting the retention limit of a reinsurance treaty and examine the methods used in the calculation of the reinsurance premium.Insurance companies cede the risk they took over to reinsurance companies against unexpected fluctuations in the claim frequencies and claim amounts. The first part in this study, examines the different reinsurance types used against these fluctuations.The determination of the aggregate claim distribution is an important point for stop loss reinsurance treaties. Therefore, in the second part of the study, statistical distributions and methods which are used in the estimation of aggregate claim distributions are analyzed.For the portfolio which have been estimated the aggregate claim distribution, determination of the reinsurance premium is directly related with the retention limit. In the third part of this study, factors affecting the retention limit are identified.In the application part of the study, for different retention levels reinsurance premiums are determined by using the data of life insurance portfolio of a private life insurance company.