Now showing items 1-2 of 2

    • Black & Scholes opsiyon modeli için lineer regresyon yaklaşımı 

      Yazir, Devran (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu çalışmada satın alma(Call) ve satma(Put) opsiyonlarının fiyatlarını hesaplayan Black&Scholes modelinde hisse senedi fiyatı, uygulama fiyatı, risksiz faiz oranı, volatilite ve vadeye kalan zamanın satın alma ve satma ...
    • Opsiyon fiyatlandırmasında kullanılan stokastik süreçler 

      Güngör, Hakki (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nın, 2005 yılında İzmir'de faaliyete geçmesi ile finans sektörümüz, yeni yatırım ve risk yönetimi araçlarına kavuşmuştur. ABD ve Avrupa ülkelerinde uzun süredir uygulanan hisse ...