Türkiye`de tüfe ve tefe üzerine sektörel enflasyon direnci analizi
- Global styles
- Apa
- Bibtex
- Chicago Fullnote
- Help
Abstract
Bu çalışmada Türkiye'de, 1988:02-2007:10 yılları arasında, enflasyonist süreç ve enflasyon direnci seviyesi, genel ve çözüştürülmüş Tüketici Fiyat Endeksi (1987=100) ve Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (1987=100) verileri yardımıyla incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde, enflasyon tanımı ve temel enflasyon teorileri sunulmaktadır. İkinci bölümde enflasyon direnci kavramı tanıtılmakta, ölçüm yöntemleri ve ilgili teoriler açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde, Türkiye ekonomisi özeline girilmektedir. Türkiye enflasyon tarihi kısaca özetlendikten sonra, Türkiye'de enflasyon direnci seviyesi genel, ana harcama grupları ve ana sektörler itibariyle En Küçük Kareler yöntemi, Yule-Walker denklemleri, Yapısal Kırılma metodu, Zamana Göre Değişen Ortalama yöntemi, Kalman Filtresi, Spektral Regresyon yöntemleriyle incelenmektedir. Çalışmada Türkiye'de enflasyon serilerinin ortalamasına döndüğü; ancak uzun hafızaya sahip olduğu tespit edilmektedir.Anahtar Kelimler: Türkiye Ekonomisi, Enflasyon Direnci, Otoregresif Zaman Serileri, En Küçük Kareler Yöntemi, Yule-Walker Denklemleri, Yapısal Kırılma, Spektral Regresyon. In this study inflationary process and inflation persistency level are analyzed by using the Turkish aggregated and disaggregated Consumer Price Index (1987=100) and Wholesale Price Index (1987=100) data for the 1988:02-2007:10 period. The definition of inflation and the basic inflation theories are presented in the first part of the study. The inflation persistency subject is introduced in the second part and measurement methods and relevant theories are explained. In the third part we entered to the Turkish economy specifically. After summarizing the Turkish inflation history, the inflation persistency levels for Turkish main consumption groups and main sectors are investigated by the Ordinary Least Square method, Yule-Walker equations, Structural Break method, Time-varying Mean method, Kalman Filter, Spectral Regression methods. We found that in Turkey, inflation series turn to their means; however have long-memory.Key Words: Turkish economy, inflation persistency, autoregression, time series, Ordinary Least Square method, Yule-Walker equations, structural break, spectral regression.
Collections