Basel kriterleri çerçevesinde Türk bankacılık sisteminde regülasyonlar: Ampirik bir uygulama

Abstract

Finansal sistemlerin yaygınlaşması ile sermaye hızlı bir şekilde yer değiştirmektedir. Sermayenin hızlı bir şekilde yer değiştirmesine bağlı olarak güçlü finansal sistem kurma gereksinimi de artmıştır. Küresel krizler finansal sistemin en büyük paydaşı olan bankaları da iflasa kadar sürüklemiştir. Bu gibi durumların önüne geçebilmek için güçlü sermaye yapılarının tesisi, finansal sistemde şeffaflık sağlamak ve bankacılığın genel geçer kurallarını belirlemek adına 1974 yılında Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) bünyesinde Basel Komitesi kurulmuştur.Finansal piyasaların belli bir düzen içinde faaliyet gösterebilmesi adına regülasyon kurumlarına duyulan ihtiyaç tüm dünyada belirgin hale gelmiştir. Regülasyon kurumlarının etkin bir düzenleme, denetleme ve müeyyidelendirme görevi ile finansal piyasalarda istikrarın sağlanabilmesi öngörülmüştür.Çalışma betimsel ve ampirik olarak bankacılık sektöründe yapılan düzenlemeleri ve etkilerini Türkiye örneğinde incelemektedir. Önce betimsel olarak regülasyonlar, bankacılık regülasyonları uluslararası karşılaştırmalarla ele alınmakta, sonrasında Türkiye'de bankacılık regülasyonlarının kurumsal yapısı incelenmektedir. Son olarak Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük 7 bankanın 2002-2018 yılları arasındaki verilerine dayanarak panel veri teknikleri aracılığıyla sermaye yeterlilik rasyosunun belirleyicileri incelenmektedir.Ampirik analizlerden elde edilen bulgular büyük ölçüde ilgili literatürdeki çalışmaların bulgularını doğrulayıcı niteliktedir. Sermaye yeterlilik rasyosunu net faiz marjı oranı, aktif karlılık oranı ve takibe dönüşüm oranı pozitif yönde etkilerken, mevduat oranı ve toplam kredi oranı ise negatif yönde etkilemiştir. Çalışmanın özel bir ilgisini oluşturan BDDK tarafından belirlenen sermaye yeterlilik rasyosu kriterinin ise örneklem kapsamındaki bankaların sermaye yeterlilik rasyolarını pozitif yönde etkilediği bulunmuştur.

Capital is rapidly relocating with the spread of the financial system. Due to the rapid relocation of capital, the need to establishing a strong financial system has increased. Global crises have led banks -the biggest stakeholders of the financial system- to bankruptcy. Establishing strong capital structures in order to prevent such situations, to provide transparency in the financial system and to determine the general rules of banking; the Basel Committee was established at 1974 under the Bank of International Payments (BIS).The need for regulatory authorities to operate financial markets at a certain standard has become evident all over the world. It is envisaged to ensure stability in the financial markets with regulating, supervision and sanction tasks of regulatory authorities.The study descriptively and empirically analyzes accomplished regulations and its impact on the banking sector, in Turkish case. First; it is examined descriptively regulations in general and the banking sector regulations with international comparison, then, it is analyzed the institutional framework of the Turkish banking sector. Finally, we analyzed the determinants of the capital adequacy ratio based on data of 7 big Turkish banks (from 2012 to 2018) through the panel data models.The results of empirical examinations have revealed findings confirming the findings from the literature in general. While net interest margin rate, asset profitability ratio and nonperforming loan (NPL) ratio were positively associated with the capital adequacy ratio, deposit ratio and total loan ratio had a negative impact on capital adequacy ratio. On the other hand, we found in some specifications that the increase in the criterion on capital adequacy ratio by regulatory authority has positive impact on the banks' capital adequacy ratios.