Türk bankacılık sektörü`nde faiz oranı ve kur riskinin yönetimi (Kamu bankası ile ilgili bir hipotetik uygulama)

Abstract

Her alanda karşılaştığımız risk faktörü, finans piyasalarında ve özellikle bankacılık sektöründe büyük önem arz etmektedir. Bankalar, piyasa değeri maksimizasyonu sağlamak ve sürekliliklerini devam ettirmek için karşılaştıkları riskleri de yönetmek durumundadırlar. Bankacılık sektöründe en fazla karşılaşılan riskler kredi riski, faiz oranı riski, kur riski, likidite riski ve operasyonel riskdir.Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle bankanın pozisyon durumuna bağlı olarak maruz kalabileceği zararı ifade etmekle birlikte; kur riski sektördeki döviz kuru değişimlerinin sonucunda ortaya çıkan ve tüm sektördeki işletmeleri etkileyen bir risk türüdür.Bu çalışmanın Birinci Bölümünde bankacılık sektörünün gelişimi ve bankacılık sektöründe karşılaşılan başlıca riskler anlatılacaktır.İkinci Bölümde bankacılık sektöründe faiz oranı, kur riski yönetimi ve Basel II anlatılacaktır.Üçüncü Bölümde ise, bir kamu bankası üzerinde hipotetik bir uygulama yapılacak olup bankanın faiz oranı ve kur riski ölçümünün nasıl yaptığı ve nasıl yönetebileceği üzerinde durulacaktır.

The risk factor that we encounter all around, has a crucial importance in financial markets especially in banking sector. The banks in order to keep their continuity and to ensure the maximization of market value have to manage the risks they encounter.The most encountered risks in banking sector are credit risk, interest rate, exchangen rate risk, liquidity risk and operational risk.Interest rate risk , refers to the loss that a bank could be exposed in context of the bank position occurs after economic volatiles. Exchange rate risk arises because of changes in foreign currency Exchange rates.In the first chapter of that thesis, the development of banking sector and the risks that banking sector encounters; in the second chapter, interest rate, rate exchange risk management and Basel II in banking sector will be handled. In the third and in the final chapter of the thesis , a hypothetic application on a public bank will be practiced and a measurement related to interest rate and exchange rate risk of such bank will examined.