Türkiye`de kamu ve özel sektör bankalarının türev ürün kullanım yoğunluğu ve karlılık üzerindeki etkisinin ölçülmesi

Abstract

Türkiye'de finansal sistemin büyük bir kısmını bankalar oluşturmaktadır. Bankalar hem para hem de sermaye piyasasında önemli işlemlerde bulunmaktadırlar. Türk bankacılık sektörü zaman içinde kur politikalarının terk edilmesiyle oluşan ekonomik istikrarsızlığı ortadan kaldırmak için yeniden yapılandırma çalışmalarına girmiştir. 1971' de terk edilen sabit kura dayalı Bretton Woods sistemi finansal sistemde yeni gelişim ve değişimlere yol açmıştır. Yatırımcıların ve özellikle de bankaların karşı karşıya olduğu riskleri çeşitlendirmiştir.Bankalar için risk, planlanan ve arzu edilen başarının gerçekleşmemesidir. Bankacılık sektörü, kredi riski, likidite riski, faaliyet riski, operasyonel risk, faiz oranı riski, döviz kuru riski, piyasa riski, ülke riski ve politika riski gibi birçok risk çeşidi ile karşı karşıyadır. Finansal piyasalarda ve bankacılık sektöründe kullanılan temel risk yönetim araçlarının başında türev ürünler gelmektedir. Bu türev ürünler; forward, futures, opsiyon ve swap sözleşmeleridir. Bankalar çeşitli amaçlarla ve özellikle finansal risklerden korunmak için türev işlemleri kullanarak hem kendilerine hem de müşterilerine yarar sağlamaktadırlar.Yukarıda belirlenen amaçlar çerçevesinde bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır;İlk bölümde, bankacılığın tanımı, Türk bankacılık sektörünün yapısı, bankacılık sektöründe risk kavramı ve bankaların karşılaştıkları risk türleri anlatılacaktır.İkinci bölümde, türev ürün kavramı ve türleri, Türk bankacılık sektöründe kullanılan türev ürünlerin önemi ve yararlarından bahsedilecektir.Son bölüm olan üçüncü bölümde ise, kamu ve özel sektör bankalarında kullanılan türev ürünlerin karlılığa etkisi incelenecektir.

Turkish financial system is a large part of the banks. Banks have important transactions in money market and also capital market. Turkish banking sector has entered into restructuring efforts in time by abandoned exchange rate policy to eliminate instability of economic . İn 1971 abandoned the Bretton Woods System that based on fixed exchange rate caused new developments and changes in financial markets.Risk for banks, planned and desired of success is not realized.Banking sector faces lots of risk types such as; liquidity risk, credit risk, operational risk, interest rate risk, exchange rate risk, market risk, country risk and policy risk. İn financial markets and banking sector the basic risk management instruments are derivatives contracts. The derivative market instruments are forward, futures, option and swap contracts. Banks provide some benefits for theirselves and also for their customers, by using derivatives instruments for certain purposes and hedging against financial risks.This study is composed of three chapters under the purposes determined above.In the first chapter; definition of banking, the structure of the Turkish banking sector, risk concept in banking and risk types faced by the banks will be described.İn the second chapter; concept and types of derivatives, the importance and benefits of derivatives which are used in Turkish banking sector shall be defined.In the final third chapter; using of the derivatives in public and private banking sector effect of profitability will be reviewed.