Ekonomik değişkenler arasındaki nedensellik araştırması ve döviz kuru ile tüketici enflasyonu değişim oranı arasındaki nedensellik ilişkisi üzerine uygulama

Abstract

Öncelikle felsefecilerin üzerinde durduğu, daha sonra işlevsel bir anlam kazanarak bilimde önemli bir yere sahip olan nedensellik kavramı ve nedensellik testleri üzerinde durulmuştur. Çalışmada sırasıyla, neden ve nedenselliğe ilişkin felsefi, bilimsel, işlemsel tanımlar ve bazı kavramlar ile zaman dizilerinin tanımı, türleri ve özellikleri verilmiştir. Nedensellik testleri öncesi aranan bir özellik olan durağanlık kavramı üzerinde durulmuş ve Dickey Fuller birim kök testleri açıklanmıştır. Daha sonra Granger, asimetrik sınır testi yaklaşımı (NARDL) testlerinin teorik yapısı incelenmiştir. Son olarak, Granger nedensellik testi ve NARDL uygulamada kullanılarak, bazı ekonomik değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Uygulamada 2003:1 ile 2019:3 arasındaki üç aylık reel efektif döviz kuru, nominal faiz ve enflasyon verileri kullanılmıştır.

The concept of causality and causality test, firstly considered by philosophers and secondly being used on important concept at science, has been dewelled on. In order philosophical, scientific and functional concepts concerning causality have been explained and the information about time series is given then, the kinds of time series and the qualities of time series have been explained. The concept of stationarity, which is a precondition for causality tests was examined and Dickey Fuller unit root tests were explained. Then, the theoretical structures of Granger causality and the nonlinear boundary test approach (NARDL) tests have been studied. And finally, the causal relation between some economic variables have been analyzed by using Granger causality test and NARDL. On application, quarterly data of between 2003:1 and 2019:3, Consumer Price Index, Exchange Rates were used.