Basel II kriterlerine göre ticari bankalarda kredi riski yönetimi

Abstract

ÖZETBankaların maruz kaldığı en önemli risklerden biri de kredi riskidir. Finansalserbestleşme, finansal kurumlar arasındaki rekabetin artması, kredi piyasalarınıngelişmesi, kredi türev piyasalarının genişlemesi ve yeni finansal enstrümanlarınkullanılmaya başlamasıyla kredi riskini yönetmek bankalar açısından karmaşık halegelmiştir.Etkin kredi risk yönetimi sürecinde ilk adım, bankanın maruz kaldığı kredirisklerini tanımlamak, bu riskleri ölçmek ve kredi risklerinden korunmak için yeniteknikler kullanmaktır. Dolayısıyla, bu noktada Basel II devreye girmektedir. BaselII, bankaların maruz kaldıkları riskleri en hassas şekilde ölçülmesi ve risk yönetimisürecinde kullanılmasını hedeflemektedir Basel II sermaye yeterliliği düzenlemesininbirinci bloğu olan, asgari sermaye yeterliliğinde kredi riski ölçümü için farklı ölçümyaklaşımları sunmuştur.Bu çalışmada, Türk bankacılık sektörünün kredi riski açısından Basel II'yeuyum sürecinin hangi aşamada olduğu ve mevcut durumdaki kredi riski yönetimindekarşılaşılan sorunları tespit edilmiştir. Son olarak bankalar arasında; kredi riskiyönetimi açısından; Basel II' yönelik hazırlık aşaması değerlendirilmiş ve bu konuyayönelik önerilerde bulunulmuştur.Anahtar kelimeler: Risk, kredi, kredi riski yönetimi, Basel II.xiv

ABSTRACTOne of the important risk that the banks exposed is credit risk. Managing tocredit risk become complex because of the development of free finance, increasingcompetition between financial institutions, development of finance markets,expanding of credit derivative markets and starting to use financial instruments. Thefirst step of dynamic management process is to define credit risks that the banksexposed, to measure these risks and to use new technics in order to protectthemselves from credit risks. In this point the Basel II become a part of activity.Basel II aims sensitive to measure the risks that the banks exposed and to use theserisks in the managing to credit risk process. Basel II presented different measurementapproachs in order to measure credit risk at minimum capital adecuacy which is thefirst block of capital adecuacy arrangement. In this study, we determine to adaptationof the Basel II degree and the problems we encounter in the credit risk managementaccording to the Turkish bank sector. Lastly, between the banks, according to thecredit risk management, we evaluated the preparation level of Basel II and gavesuggestions about this subject.Key Words: Risk, credit, credit risk management, Basel IIxv