Portfolio selection methods: An application to İstanbul securities exchange
| dc.contributor.advisor | Aydoğan, Kürşat | |
| dc.contributor.author | Seler, İ.Tunç | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-02T13:20:27Z | |
| dc.date.available | 2020-12-02T13:20:27Z | |
| dc.date.submitted | 1989 | |
| dc.date.issued | 2018-08-06 | |
| dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/39723 | |
| dc.description.abstract | ÖZET : Portföy Seçim Yöntemleri : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İçin Bir Uygulama İ. Tunç Seler İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Tez Yöneticisi : Kürşat Aydoğan Şubat 1989 Bu çalışmada Modern Portföy Teorisi araçları, Etkinlik Siniri oluşturulması için kullanılmıştır. Markowitz ortalama varyans modeli ve Sharpe tekli index modeli açıklanmış ve 1986 - 1987 dönemi için, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası birinci pazar hisse senetleri için hesaplanmıştır. Elde edilen etkinlik öncüleri risk ve getiri boyutlarında karşılaştırılmıştır. Ariahtar Kelimeler : Portföy, Etkinlik Sınırı, Çeşitlendirme, Getiri, Risk, Sermaye Piyasaları, Matematiksel Programlama Yapısı. | |
| dc.description.abstract | ABSTRACT PORTFOLIO SELECTION METHODS : AN APPLICATION TO ISTANBUL SECURITIES EXCHANGE İ. Tunç Seler Master of Business Administration in Management Supervisor: Assistant Prof. Dr. Kürşat Aydoğan February 1989 In this study, Modern Portfolio Theory tools -are used for constructing efficient portfolios. The Markowitz mean-variance model and Sharpe single index model are presented and calculated, for the construction of efficient portfolios from the Istanbul Securities Exchanges' first 'market stocks for the 1986 - 1987 period. Constructed efficient portfolios are compared on the risk and return scales. Keywords : Portfolio, Efficient Frontier, Diversification, Return, Risk, Capital Markets, Mathematical Programming Structure, | en_US |
| dc.language | English | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | İşletme | tr_TR |
| dc.subject | Business Administration | en_US |
| dc.title | Portfolio selection methods: An application to İstanbul securities exchange | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.date.updated | 2018-08-06 | |
| dc.contributor.department | Diğer | |
| dc.identifier.yokid | 5619 | |
| dc.publisher.institute | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.publisher.university | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | |
| dc.identifier.thesisid | 5619 | |
| dc.description.pages | 50 | |
| dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess