Borsa İstanbul`da (Bist) işlem gören bankaların Markov zinciri ile incelenmesi

Abstract

Türk bankacılık sektöründe mevduat bankalarının yeri oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Markov zinciri ile BİST'te işlem gören mevduat bankalarının kredi performanslarının gelecekteki durumlarına ilişkin öngörü gerçekleştirmektir. Bu çerçevede, Mart 2012 – Aralık 2015 dönemine ilişkin BİST'te işlem gören mevduat bankalarının arındırılmış kredi farkları, net faiz geliri farkları, toplam krediler içindeki payı ve bu bankalara ilişkin BİST'te işlem gören hisse senetlerinin toplam piyasa değeri üçer aylık verileri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, krediler, net faiz gelirleri ve hisse sentlerinin toplam piyasa değeri artış yönlü bir davranış ortaya koyarken, toplam krediler içindeki payın azalacağı görülmüştür. Hesaplamalar, BİST'te işlem gören mevduat bankalarının sektör içindeki önemini gözler önüne sermiştir.

In the Turkish banking sector, the place of deposit banks is very important. The purpose of this study is to estimate the future state of credit performance of deposit banks included in the Bist by Markov chain. In this framework, the quarterly datas for loans, net interest income, share of deposit banks traded in Bist in total loans and the total market value of stocks traded in Bist for these banks were used in the period of March 2012 – December 2015. According to the results obtained, while the loans, loan interest rates and the total market value of stocks displayed an increasing behavior, it was observed that share in total loans would decrease. The calculations highlighted their importance in the sector.