Macro stress testing on the credit risk of the banking sector in Turkey
- Global styles
- Apa
- Bibtex
- Chicago Fullnote
- Help
Abstract
Tez çalışmamızda Türkiye Bankacılık sektörüne kredi riskine stres testi uygulamaktayız. İlk olarak, genel ve sektörel takipteki kredi oranlarını kendi gecikmelerinde ve makroekonomik veriler üzerinde regresyon yaparak model oluşturmaktayız. Regresyon sonuçlarını kullanarak modelimize stres testi uygulamaktayız. Stres test için 3 adet farklı senaryo uygulanmaktadır. Çalışmamızda Türkiye bankacılık sektörünün 2001 ve 2008 kriz senaryolarından ve OECD ve Merkez Bankası beklentilerinden oluşturulan temel senaryodan nasıl etkileneceğini incelemekteyiz. Test sonuçlarına göre bazı banka sermayelerinin talep edilen sermaye yeterlilik oranının altına düştüğü ve 2008 kriz senaryosunda toplam takipteki kredi oranın 6.07% seviyesine yükseldiği görülmüştür. Sektörel kredi regresyon sonuçları kullanmış olduğumuz tüm değişkenlerin takipteki kredi oranlarını etkilemekle beraber, her sektörün tüm değişkenlere bağlı olmadığı görülmüştür. In our thesis research we conduct a stress test of banking sector in Turkey. Firstly, we develop a model where we regress total and sectoral NPL rates on their lags and macroeconomic indicators. By using the results of the regression we conduct stress tests. As stress test scenarios we use 3 cases. We analyze how the NPL rates of Turkish banking sector would respond to the 2001 and 2008 crisis scenarios and we also look at baseline scenario based on the expectation of OECD on Turkish economy. Based on the results of stress test, not all of the banks in Turkey meet the capital adequacy ratio requirement and under the 2008 crisis scenario total NPL rates rise up to 6.07/%. Our sectoral regressions suggest that while our macroeconomic variables are all significant in defining the total NPL rates, some sectoral NPL rates do not necessarily depend on all of them.
Collections