Johansen ve kısmi lineer tekil değer eşbütünleşme testlerinin bir uygulama problemi üzerinde karşılaştırılması

Abstract

Bir zaman dizisi değişkeninin, başka bir ya da birden çok zaman dizisine göreregresyonu çoğu zaman yanıltıcı olabilir. Buna karşı korunmanın bir yoludeğişkenler arasında eşbütünleşme (kointegrasyon) ilişkisine bakmaktır. Buçalışmada, durağan olmayan zaman dizilerinden oluşan modellere ilişkindeğişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi araştırılmıştır. Çok değişkenlieşbütünleşme testlerinden Johansen Testi ile Johansen yaklaşımından hareketlegeliştirilmiş Kısmi Lineer Tekil Değer Testi tanıtılmış ve sayısal örnek üzerindebir uygulama çalışması yapılmıştır. Amaç testlerde öne sürülen farklılıklarıortaya koymak ve bu yöntemleri ayrıntıları ile ele almaktır.Anahtar Kelimeler : Durağanlık, Eşbütünleşme (Kointegrasyon), JohansenTesti, Kısmi Lineer Tekil Değer Testi

Most of the time, regression of a time series variable may be spurious whencompared to that of one or more time series variable. To avoid this, it isrecommended to examine the cointegration relationship between the variables.This study investigates the cointegration relationship between the variables inthe models of non-stable time series and presents Johansen Test, being one ofthe multivariate cointegration tests, Singular Partial Linear Value Test,developed with reference to Johansen approach. Then, a sample numericalapplication is carried out. The aim is to establish the differences put forward inthe tests and elaborate the methods.Key Words : Stability, Cointegration, Johansen Test, Singular Partial LinearValue Test