Zaman serileri analizinde mevsimsel düzeltme yöntemleri ve aylık sanayi üretim indeksine uygulanması

Abstract

mevsimsellik bir zaman serisinde her yıl aynı dönemde tekrar eden hareketler olarak tanımlanabilir.zaman serilerinde mevsimsel düzeltme,gözlenen serinin mevsimsel dalgalanmalardan ve temel trendlerden arındırılması anlamına gelmektedir.mevsimsel hareketlerden arındırılmış seri, belirli zaman diliminde oluşan reel değişimleri yansıtarak ekonomik anlamda daha gerçekçi yorum yapma olanağı sağlar.mevsimsel düzeltme yönteminin seçimi, serinin mevsimsel etkilerinin tam olarak giderilmesi açısından son derece önemlidir. bu tezde en yaygın kullanıma sahip mevsimsel düzeltme yöntemlerinden X-12-ARIMA ve TRAMO/SEATS programlarının aylık sanayi üretim indeksi üzerindeki performansı incelenmiştir. aylık sanayi üretim indeksine bu iki program uygulanmış ve sonuçları belli kriterlere göre karşılaştırılmıştır.

seasonaity can be defined as a pattern of a time series, which repeats at regular intervals each year. the seasonal adjustment of a time series refers to the isolation of both seasonal fluctations and also the basic trends of observed series. the de-seasonalised data, providing more redily interpretable measures of changes occurring in a given period, provides a chance to make a more realistic interpretation in economic sense. it is an undeniable fact that choice of seasonal effect in a series. in this thesis, the performance of most commonly used seasonal adjustment methods namely; X-12-ARIMA and TRAMO/SEATS on the monthly industrial production index has been analysed. the two methods are applied to the monthly industrial production index series and the results have been compared using specific criteria.