Show simple item record

dc.contributor.advisorKörezlioğlu, Hayri
dc.contributor.authorEkşi, Zehra
dc.date.accessioned2020-12-10T09:07:43Z
dc.date.available2020-12-10T09:07:43Z
dc.date.submitted2005
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/224039
dc.description.abstractOz KARŞILAŞTIRMALI RISK ÖLÇÜMLERİ Zehra Ekşi Yüksek Lisans, Finansal Matematik Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Hayri Körezlioğlu Ağustos 2005, 109 sayfa Şüphesiz ki risk ölçümü finans sektöründe son yılların en tartışılan konusu haline gelmiştir. Finans piyasalarındaki artan işlem hacmi ve son on yılda meydana gelen finansal krizlerin risk konusuna olan ilginin artmasındaki rolü büyüktür. Risk hesaplarında en sık kullanılan ölçüm olmasına rağmen Riske Maruz Değer 'in ( RMD ), birçok durumda, tatmin edici sonuçlar vermediği gözlemlenmiştir. Bu durum literatürde yeni risk ölçümlerinin tanımlanmasına sebep olmuştur. Bu çalışmanın temel amacı, literatürde RMD ölçümüne alternatif olarak ortaya çıkmış olan tutarlı, konveks ve koşullu konveks risk ölçümlerini incelemek ve karşılaştırmaktır. Anahtar Kelimeler: konveks risk ölçümleri, koşullu konveks risk ölçümleri, riske maruz değer, tutarlı risk ölçümleri. in
dc.description.abstractAbstract COMPARATIVE STUDY OF RISK MEASURES Zehra Ekşi M.Sc, Department of Financial Mathematics Supervisor: Prof. Dr. Hayri Körezlioğlu August 2005, 109 pages There is a little doubt that, for a decade, risk measurement has become one of the most important topics in finance. Indeed, it is natural, to observe such a development, since in the last ten years, huge amounts of financial transactions ended with severe losses due to severe convulsions in financial markets. Value at risk, as the most widely used risk measure, fails to quantify the risk of a position accurately in many situations. For this reason a number of consistent risk measures have been introduced in the literature. The main aim of this study is to present and compare coherent, convex, conditional convex and some other risk measures both in theoretical and practical settings. Keywords: coherent risk measures, conditional convex risk measures, convex risk measures, generalized coherent risk measures, value at risk.en_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectMatematiktr_TR
dc.subjectMathematicsen_US
dc.titleComparative study of risk measures
dc.title.alternativeKarşılaştırmalı risk ölçümleri
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentDiğer
dc.identifier.yokid188503
dc.publisher.instituteUygulamalı Matematik Enstitüsü
dc.publisher.universityORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid167351
dc.description.pages118
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/embargoedAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/embargoedAccess