Show simple item record

dc.contributor.advisorKörezlioğlu, Hayri
dc.contributor.authorNazliben, Kamil Korhan
dc.date.accessioned2020-12-10T09:07:30Z
dc.date.available2020-12-10T09:07:30Z
dc.date.submitted2007
dc.date.issued2018-08-06
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/224009
dc.description.abstractBir kredi riski ölçüm yöntemi olan CreditRisk+'ın finans endüstrisinde kullanılmaktaolan ¸ceşitli versiyonları bulunmaktadır. Bu çalışmada, daha hızlı veistikrarlı sonuçlar elde edebilmek için, kredi portföyü kayıp dağılımı ?fast fouriertransform? (FFT) tekniği ile elde edilmiştir. Bununla beraber, gözlemlenebilenfinansal market verileri de modele dahil edilerek, temerrüt riskinin hesabındaPoisson INAR prosesinden faydalanılmış ve söz konusu modelin parametrelerihesaplanabilmiştir. Bu model bize kredi riskinin ölçülmesi ve muhtemel risklerinöngörülmesinde ¨önemli kolaylıklar sağlamış, portföy kayıp dağılımının karakteristiğini belirlemede bankalar hakkında spesifik ve güncel bilgiye gerek kalmamaktadır.
dc.description.abstractThe various versions of CreditRisk+ have widely been used in the financial industry.We compute the loss distribution under CreditRisk+ model by fast fouriertransform technique in order to have faster and more stable results. Moreover,we link the parameters of the model to the exogenously observed variables whichcould be obtained from the financial markets by the use of Poisson INAR process.It is shown that the estimation of the parameters become available under this setup.This enables us to build a system that allows users to monitor and predictthe banks loss characteristics without having specific and current information onbanks.en_US
dc.languageEnglish
dc.language.isoen
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEkonomitr_TR
dc.subjectEconomicsen_US
dc.subjectMatematiktr_TR
dc.subjectMathematicsen_US
dc.titleSome extensions to CreditRisk+: FFT, FFT-panjer and Poisson-INAR process
dc.title.alternativeCreditRisk+ üzerine yeni yaklaşımlar: FFT, FFT-panjer ve Poisson-INAR süreçleri
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2018-08-06
dc.contributor.departmentFinansal Matematik Anabilim Dalı
dc.subject.ytmRisk management
dc.subject.ytmCredit management
dc.identifier.yokid303411
dc.publisher.instituteUygulamalı Matematik Enstitüsü
dc.publisher.universityORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid216535
dc.description.pages80
dc.publisher.disciplineDiğer


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess