Now showing items 21-40 of 302

    • Credit risk modeling with stochastic volatility, jumps and stochastic interest rates 

      Yüksel, Ayhan (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu çalışma, kredi riskinin yapısal yaklaşım aracılığıyla modellenmesini ortaya koymaktadır.Çalışmada kredi riskine ilişkin literatürde ele alınan üç temel problem incelenmiştir: münferit bir firmanın kredi riskinin ...
    • Text mining: A burgeoning quality improvement tool 

      J. Mohammad, Mohammad Alkin (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      Elimizdeki metin verileri sürekli artmakla beraber, içerdiği bilginin karmaşalılığı vehacmi nedeniyle metinleri, insan gayretiyle yönetmek kesinlikle yetersizkalmaktadır. Netice itibariyle, insan analizine yardımcı olabilmesi ...
    • Valuation of life insurance contracts using stochastic mortality rate and risk process modeling 

      Çetinkaya, Şirzat (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      Hayat sigortası poliçelerinin prim hesaplamaları yapılırken genellikle deterministikölüm oranı ve faiz oranı kullanılır, stokastik olarak modellemeler çoğuzaman yapılmaz. Sabit faiz ve ölüm oranı düşünülerek hesaplamalar ...
    • Static hedging strategies for barrier options and their robustness to model risk 

      Kaya, Orçun (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bariyer Opsiyonlarının kullanımının OTC marketlerinde hızlı artışı ile birlikte, bunların fiyatlandırılması özeliklede hedgingi önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bu tez, bariyer opsiyonlarının güncel fiyalandırılma ...
    • Inference of piecewise linear systems with an improved method employing jump detection 

      Selçuk, Ahmet Melih (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      Dinamik sistemlerdeki yönetici ilişkilerin çıkarımı, gelişme vaat eden aktif bir inceleme alanıdır. Son zamanlarda, bu alanda yapılan çoğu araştırma fonksiyonel genomik çalışmaları tarafından teşvik edilmiştir. Bu tezde, ...
    • Constructions of authentication codes 

      Saygi, Zülfükar (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      Doğrulama kodları kriptografik birçok uygulamanın içerisinde kullanılmaktadır. Bu kodlar sırlı ve sırsız doğrulama kodları olmak üzere iki ana sınıfa ayrılır. Bu tezde, üç farklı yöntem kullanılarak doğrulama kodları ...
    • Some extensions to CreditRisk+: FFT, FFT-panjer and Poisson-INAR process 

      Nazliben, Kamil Korhan (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bir kredi riski ölçüm yöntemi olan CreditRisk+'ın finans endüstrisinde kullanılmaktaolan ¸ceşitli versiyonları bulunmaktadır. Bu çalışmada, daha hızlı veistikrarlı sonuçlar elde edebilmek için, kredi portföyü kayıp ...
    • Jump detection with power and bipower variation processes 

      Dursun, Havva Özlem (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu çalışmada, gerçekleşen kuvvet varyasyonunun genelleştirilmiş hali olan gerçekleşen ikili kuvvet varyasyonunun, gerçekleşen varyans gibi, bütünleşik varyansı tahmin eden alternatif bir metod olduğunu gösterdik. Gerçekleşen ...
    • How does the stock market volatility change afer inception of futures trading? The case of ISE National 30 Index futures market 

      Esen, İnci (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      Türkiye'deki ilk ve tek vadeli islemler ve opsiyon borsası olan VOBAS'ta islem hacmiarttıkça vadeli islemlerin dayanak spot piyasanın oynaklığına etkilerini anlamak önemkazanmakta olup bu tezde IMKB Ulusal 30 ...
    • How to invert one-way functions: Time-memory trade-off method 

      Çalik, Çağdaş (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      Birçok şifreleme yönteminin, kimlik doğrulama algoritmalarının ve kriptografikprotokollerin güvenliği tek yönlü fonksiyonların çevrilmesinin zorluğunadayanır. Hellman tarafından önerilen [11] zaman-hafıza ödünleşimi (TMTO) ...
    • On forward interest rate models: Via random fields and Markov jump processes 

      Altay, Sühan (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      Heath-Jarrow-Morton çerçevesi içinde yapılan faiz oranı modellerinin en önemli tarafı ileri tarihli faiz oranlarının dinamiğinin sürüklenme ko§ulunun verim eğrisininde arbitrajı engelleyecek §ekilde bulunmasıdır. Bu çal^mada, ...
    • Asset pricing models: Stochastic volatility and information-based approaches 

      Çalişkan, Nilüfer (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      We present two option pricing models, both different from the classical Black-Scholes-Merton model. The first model, suggested by Heston, considers the case where the asset price volatility is stochastic. For this model ...
    • Verifiability and receipt-freeness in cryptographic voting systems 

      Çetinkaya, Orhan (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu tezde, kriptografik seçim sistemlerinde doğrulanabilirlik ve oyların ispatlanamamazlığı gereksinimleri detaylı bir şekilde incelenmiş ve bu gereksinimler arasındaki çelişkiye dikkat çekilmiştir. Öncelikle gereksinimler ...
    • On statistical analysis of synchronous stream ciphers 

      Sönmez Turan, Meltem (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      Senkronize akan şifreler simetrik anahtarlı kriptosistemlerin önemli bir parçasını oluşturur.2004 yılında duyurulan eSTREAM projesi üzerine, farklı tasarımlara sahip 34 akanşifre önerilmiştir. Bu tezde, senkronize akan ...
    • On the avalanche properties of MISTY1, KASUMI, KASUMI-R 

      Akleylek, Sedat (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      The Global System for Mobile (GSM) Communication is the most widely used cellular technology. The privacy has been protected using some version of stream ciphers until the 3rd Generation of GSM. KASUMI, a block cipher, has ...
    • Analysis of Turkish stock market with Markov regime switching volatility models 

      Karadağ, Mehmet Ali (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      In this study, both uni-regime GARCH and Markov Regime Switching GARCH (SW-GARCH) models are examined to analyze Turkish Stock Market volatility. We investigate various models to find out whether SW-GARCH models are an ...
    • An empirical comparison of interest rate models for pricing zero coupon bond options 

      Şentürk, Hüseyin (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu çalışmanın amacı kuponsuz tahvillere dayalı opsiyonların fiyatlamasındakullanılan dört faiz haddi (Vasicek Model, Cox Ingersoll Ross Model, Ho LeeModel ve Black Derman Toy Model) modelinin performanslarının karşılaştı ...
    • Sarmal: A cryptographic hash function 

      Varici, Kerem (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      Son yıllarda kriptografik özet fonksiyonu analizinde süregelen çalışmalar, bir çoğunun belirtildiği kadar güvenli olmadığını göstermiştir. Wang vd. özet fonksiyonları için diferansiyel kriptanalize dayanan yeni bir atak ...
    • Credit risk modeling and credit default swap pricing under Variance Gamma process 

      Anar, Hatice (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu tezde, kredi riskindeki yapısal modeller ve kredi türevleri hem Black-Scholes hem de Varyans Gama modelleri altında çalışılmıştır. Varyans Gamasürecinin kullanılması, firma değerinin dağılımının sağa çarpık ve sivri ...
    • A market model for pricing inflation indexed bonds with jumps incorporation 

      Güney, İbrahim Ethem (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
      Enflasyona karşı korunmak, günümüz finansal piyasalarında, özellikle yüksek enflasyona sahip ekonomiler için oldukça hassas bir konudur. Bu nedenle, günümüzde finansal piyasalarda enflasyona endeksli enstrümanların ...