Black-scholes model and its use in different scenarios

Abstract

Bu tezde stokastik kalkülüs uygulamalarını finansal matematik modellerine uygulayacağız. Özellikle, opsiyon fiyatlama için olan ünlü Black-Scholes modelini ve aynı zamanda kambiyo kuru ve temettü ödemeleri modellerini gözden geçireceğiz.

In this thesis we study applications of stochastic calculus to models in financial mathematics. In particular, we consider the famous Black-Scholes model for option pricing, and also models for currency exchange and dividend payments.