Bankacılıkta kredi risk yönetimi

Abstract

Bankacılıkta kredi risk yönetimi adlı yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada risk kavramı ve risk yönetimi, bankaların faaliyetleri sonucu üstlendiği riskler, riskleri arttıran nedenler ve çözüm yolları üzerinde önerilen ve reel olarak kullanılan yöntemler verilmiştir. Uluslar arası baz da bankaların karlılığı ön plana alarak riskleri kontrolsüz olarak üstlenmeleri neticesinde, bir kısıt olarak sermaye yeterliliği uzlaşısı düzenlemeleri incelenmeye çalışılmış ve risk ile sermaye arasındaki bağlantı değerlendirilmiştir.Bankaların ana faaliyet konusu olan kredi riskinin yönetim süreci sermaye yeterliliği düzenlemeleri ile birlikte verilmiş ve etkin risk yönetim felsefesi işlenmiştir. BASEL II yeni sermaye yeterliliği uzlaşısının etkin bir risk yönetim süreci oluştururken bankalara olan etkisi net bir şekilde verilmeye çalışılmıştır. Banka Portföy yapıları itibariyle bankaların değişen risk katsayıları ve Portföyleri kredi risk yönetimi bazında işlenmiştir. BASEL II yeni sermaye yeterliliği uzlaşısının Türk bankacılık sektörüne Portföy yapısı bazında nasıl ve ne şekilde etkisi olduğu incelenmiş, asgari sermaye yeterliliği oranını nasıl etkileyeceği, sektörün yapısal problemlerinin yeni sermaye uzlaşısının uygulanması ile bir çözüm olabileceği sorgulanmıştır

In this MA thesis named Credit Risk Management in Banking; risks that bank are exposed to as a result of their activities and the causes that increase the risks are exhibited as well as their resolutions that are actually used. The regulations of the BASEL Capital Requirement Convention are analysed in cases of banks? taking over uncontrollable risks, while the connection between risk and capital is examined.Banks?main activity of credit risk management process is given with the regulations of capital requirement and the idea of efficient risk management is rehearsed. The effect of BASEL II regulations on banking while promoting the idea of an efficient risk management process is put forward clearly. The changing risk coefficients and portfolios of banks are investigated on the basis of credit risk management. The way the BASEL II convention will affect the Turkish banking sector in terms of portfolios and satisfying the minimum capital ratio is searched; while how the new convention will resolve the structural problems of the sector is questioned.