İSO ilk 500`de 1993-2007 yılları arasında yer alan ve borsada işlem gören firmaların aylık getirileriyle ARCH-GARCH modellerini kullanarak volatilite hesabının yapılması

Abstract

Zaman serisi analizi, yüksek frekanslı finansal verilerin analizlerinde yoğun olarak kullanılan bir tekniktir. Finansal zaman serilerinin analizinde bu tekniğin kullanılmasının nedeni, oldukça sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesidir. Bu çalışma, zaman serilerinin analizi yardımı ile İSO İlk 500'de 1993-2007 yılları arasında yer alan ve aynı zamanda İMKB'de işlem gören toplam 62 adet firmaya ait hisse senetlerinin aylık getiri oranlarını hesaplamayı amaçlamaktadır. Söz konusu getiri oranları, 02.01.1993 ? 28.09.2007 dönemini kapsayan toplam 3609 güne ait bilgileri içermektedir.

Time series analysis is an econometric technique using densely in high frequency financial data analysis. Why it is used in financial time series analysis is to be able to get pretty good and reliable results. This study, by using time series analysis, aims to researches mountly returns ratios of the shares of 62 firms that are in ISO-500 for 1993 to 2007 and are in IMKB also. This return ratios contains totally 3609 days? data of 02 January 1993 to 28 September 2007.