Türk bankacılık sisteminde banka performansını etkileyen faktörler

Abstract

Bu araştırmada 2002-2016 yılları arasında faaliyet gösteren ticari bankaların performansını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada bankaların performans göstergesi olarak ortalama öz kaynak karlılığı verisi ile bankaların ortalama öz kaynak karlılığını etkileyeceği düşünülen sermaye yeterliliği oranı, toplam mevduatın toplam aktiflere oranı, toplam kredilerin toplam aktiflere oranı, faiz gelirlerinin toplam aktiflere oranı, personel gideri ile kıdem tazminatı toplamının toplam aktiflere oranı, gayri safi yurt içi hasıladaki yıllık değişim yüzdesi, gösterge faiz yüzdesi, bankalara uygulanan zorunlu karşılık oranları, tüketici fiyatları endeksi değişimi ve dolar kuru değişkenleri incelenmiştir. Modelde kullanılan veriler 2002-2016 bankacılık verilerine dayanılarak panel veri modeli ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda bankaların performansını, mevduat, toplam krediler, faiz gelirleri ve net faiz dışı gelirleri değişkenleri pozitif yönde etkilerken; sermaye yeterliliği oranı, diğer faaliyet giderleri ve zorunlu karşılık oranları negatif yönde etkilemiştir.

In this research, it is aimed to be determined the factors affecting the performance of commercial banks operating between the years 2002-2016. In the research, the average resource profitability data of the banks as a performance indicator of the banks, the level of capital adequacy, which is thought to affect the average equity of the bank, the total assets to total deposits ratio, the rate of interest revenue to total amount of assets, percentage of annual change in gross domestic product, mandatory response rates applied to banks, dollar rate variables are investigated. The panel data model was used in the analysis. As a result of the analysis, the performance of banks, deposit, total credits, interest income, non-interest income affect positively capital adequacy rate, other operating expenses and required reserve ratios affect negatively.