Savunma sanayii işletmelerinde ekonometrik ve zaman serisi modelleriyle ön tahmin

Abstract

ÖZET Bu çalışmanın amacı, Türkiye savunma sanayiinde işletme düzeyinde ön tahminler yapmak ve yapılan ön tahminlerin karar verme aşamasındaki önemini vurgulamaktır. Elde edilen sonuçlarla, niceliksel ön tahmin yöntemlerinin etkinliği ortaya koyularak farklı uygulama alanlarına örnek teşkil etmesi beklenmektedir. Çalışmada istatistiksel yöntemlerden Box-Jenkins (ARIMA) ve ekonometrik olarak iki farklı niceliksel ön tahmin yöntemi kullanılmıştır. Uygulama ASELSAN AŞ. satışları üzerinde gerçekleştirilmiş ve yöntemlerin sonuçları değerlendirme ölçütlerine göre karşılaştırılmıştır. Satış serisindeki mevsimlik etkiler göz önüne alınarak Box- Jenkins yöntemine göre mevsimlik bir model kurulmuştur. Ekonometrik yöntemde, satışlara etki eden ASELSAN'ın ihracat ve Ar-Ge serilerinden oluşan tek denklemli bir model kurulmuştur. Her iki modele göre yapılan ön dönem tahmin sonuçları değerlendirme ölçütlerine göre karşılaştırılmış ve Box-Jenkins yönteminin daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Birinci bölümde, ön tahminin tanımlaması, karar verme aşamasındaki rolü, yapısal yönden hangi alanlarda kullanılabileceği açıklanmıştır. Bunun yanında, bölümde devlet, TSK ve uygulamanın yapıldığı ASELSAN AŞ. yönünden açıklamalarda bulunulmuştur. İkinci bölümde, zaman serisi modelleri tanıtılmış, istatistik özellikleri incelenmiş ve böyle bir çalışmanın başlangıcında uygulanması gereken grafik analizlerine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, stokastik modeller, durağanlık, çevrilebilirlik, otoregresif, hareketli ortalama, otoregresif-hareketli ortalama süreçlerine değinilmiş ve konuyla ilgili temel istatistik bilgileri verilmiştir. Dört, beş ve altıncı bölümlerde, Box-Jenkins ön tahmin yönteminin safhaları sırasıyla açıklanmış ve ASELSAN AŞ. satışları üzerinde uygulama yapılmıştır. Yedinci bölümde, ekonometrik yöntemlerle yapılan ön tahmin açıklanmış ve uygulama ile birlikte, birim kök, eşbütünleşme analiziyle oluşturulan model incelenmiştir. Sekizinci bölümde, Box-Jenkins ve ekonometrik yöntemlerle elde edilen ön tahmin sonuçları değerlendirmeölçütlerine göre karşılaştırılmış ve her iki yöntemle ileriye dönük ön tahminlerde bulunulmuştur.

ABSTRACT This study aims to make forecasts for organizations in the Turkish defence industry. We also emphasize the importance of forecasting in the decision-making process. It is expected to form an example for some other apllications in defence. The study refers to the statistical Box-Jenkins (ARIMA) and the econometric forecasting methods. These two methods are applied to the sales series of ASELSAN Inc. and the forecasts are evaluated according to comparative criterions. With the consideration of seasonal effects in the sales series we found a seasonal IMA model in the Box-Jenkins method. In econometric method the sales are explained with the function including the exports of the firm and the research series as independent variables. Comparing the forecasts of both methods we found that the Box- Jenkins model has more accurate results. In the first chapter we aim to define prediction, the role of it in the decision-making process and on which spheres it can be applied. There are explanations in the context of state, the Turkish Armed Forces (TAF) and the firm ASELSAN. In the second chapter, time series models are presented and their statistical features are examined. In the third chapter, stochastic models, stationarity, invertibility, autoregressive, moving average and autoregressive- moving average processes are studied. In the fourth, fifth and sixth chapters, the phases of the Box-Jenkins (ARIMA) forecasting method are explained and an application on sales of ASELSAN is made. In the seventh chapter, the forecast that was made by econometric models is explained. Unit root and co-integration analysis are also made in this chapter. In the eighth chapter, the forecast results that were attained by both methods are evaluated according to comparative criterions and lead time forecasts are made. Ill