Show simple item record

dc.contributor.advisorÖztürk, Serda Selin
dc.contributor.authorKutluer, Nazan
dc.date.accessioned2023-09-22T12:51:10Z
dc.date.available2023-09-22T12:51:10Z
dc.date.submitted2022-05-30
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/743988
dc.description.abstractBu araştırmada; Ocak 2006'dan Kasım 2015'e kadar olan dönemde, Yunanistan hisse senedi piyasasındaki sektörler arası getiri ve oynaklık yayılmasına global finansal krizin etkisi incelenmektedir. Sektörler arası oynaklık yayılmaları ile getiri yayılmalarını hesapladık. Athex olarak adlandırılan Atina Borsası'ndan on üç tane sektörel endeks bulduk. Seçmiş olduğumuz on üç sektör şunlardan oluşuyor; Teknoloji, Petrol&Gaz, Varlıklar, Yapı&Malzemeleri, Sanayi Ürünleri&Hizmetleri, Bireysel&Hanehalkı, Sağlık Hizmeti, Perakende, Seyahat&Eğlence, Telekomünikasyon, Kamu Hizmetleri, Bankacılık ve Finansal Hizmetler.Bu çalışma 3 Ocak 2006-30 Kasım 2015 periyodu içerisindeki günlük hisse senedi getirilerini içermektedir ve inceleme yapabilmek için elimizdeki periyodu kriz öncesi ve kriz süresince olmak üzere iki alt döneme ayırmaktayız. 3 Ocak 2006'dan 31 Aralık 2007'ye kadar olan dönemi kriz öncesi dönem olarak ve 2 ocak 2008'den 30 Kasım 2015'e kadar olan dönemi ise kriz dönemi olarak ayırıyoruz. Diebold&Yılmaz modelini kullanıyoruz ve vector otoregresif modelden türetilmiş olan sapmaların ayrışımlarına yoğunlaşıyoruz. Bu model sektörler arasındaki yayılma etkilerini birleştirebilmemizi sağlar.Bu çalışmada, Yunanistan hisse senedi piyasasının hangi durumlarda etkilendiğini ve diğer sektörel değişimlerle ne gibi bi ilişkisi olduğunu sunuyoruz.Anahtar Kelimeler: Yayılma etkisi, Oynaklık Yayılma Etkisi,Getiri Yayılma Etkisi, Kriz Etkisi, Yunanistan Hisse Senedi Piyasası, Diebold&Yılmaz Modeli
dc.description.abstractThis study examines the global financial crisis effect of return and volatilty spillovers between the sectors in Greek Stock Market during the period January 2006 to November 2015. We measured the volatility spillovers and return spillovers between the sectors. We have found that thirteen sectoral indices from the Athens Stock Exchange which calls as an ATHEX. The thirteen selected sectors are; Technology, Oil&Gas, Resources, Construction&Materials, Industrial Goods&Services, Personal&Household, Health Care, Retail, Travel&Leisure, Telecommunication, Utilities, Banks and Financial Services. This study includes daily stock returns from 03 January 2006 to 30 November 2015 and for analyzing; periods have divided into two sub-terms before and during the crisis terms which are Pre-crisis (03 January 2006 to 31 December 2007) and (02 January 2008 to 30 November 2015) During the crisis periods. We use Diebold and Yılmaz model and we focused on variance decompositions that are derived from Vector AutoRegressive (VAR) model. This model allows us to combine spillover effect between sectors. In this paper, we presented in which cases Greek Stock Market has affected and what is the relationship with other sectoral changes.Keywords: Spillover Effect, Volatility Spillover, Return Spillover, Crisis Effect, Greek Stock Market, Diebold&Yılmaz Modelen_US
dc.languageTurkish
dc.language.isotr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightsAttribution 4.0 United Statestr_TR
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEkonometritr_TR
dc.subjectEconometricsen_US
dc.subjectEkonomitr_TR
dc.subjectEconomicsen_US
dc.subjectMaliyetr_TR
dc.subjectFinanceen_US
dc.titleVolatility spillover between sectors in Greek stock market: Crisis effect
dc.title.alternativeYunanistan hisse senedi piyasasındaki sektörler arası oynaklık yayılması: kriz etkisi
dc.typemasterThesis
dc.date.updated2022-05-30
dc.contributor.departmentFinansal İktisat Ana Bilim Dalı
dc.subject.ytmVolatility
dc.identifier.yokid10101465
dc.publisher.instituteSosyal Bilimler Enstitüsü
dc.publisher.universityİSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
dc.identifier.thesisid618375
dc.description.pages25
dc.publisher.disciplineFinansal İktisat Bilim Dalı


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess