Panel veri analizi kullanılarak zaman serilerinin model tabanlı kümelenmesi

Abstract

Bu çalışmada, model tabanlı kümelemenin panel veri analizine sunabileceği katkıları incelenmiştir. Panel veri, seçilmiş birtakım birimlerin zaman serilerinden oluşan özel bir veri türüdür. Panel verideki birimlerin sınıflandırması, birtakım panel veriler için uygulamaya açık olduğu gibi aynı zamanda gereklidir. Bu çalışmada, Borsa İstanbul(BIST) panel verisi, gayri safi yurtiçi hasıla panel verisi, yabancı yatırım panel verisi ve Dow-Jones panel verisinin model tabanlı kümelenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada sözkonusu veriler üzerinde gerçekleştirilen kümeleme analizinde elde edilen kümelerin geçerliliği, kümelerin gölge değişkenlerinin sözkonusu verilerin panel veri analizine dahil edilmesi ile değerlendirilmiştir. Sözkonusu verilerden model tabanlı kümeleme ile elde edilen kümeler panel veri analizine olumlu katkılar sunmuştur.

In this study, we aimed to examine the potential contributions of model-based clustering to the panel data analysis. Panel data, is an aggregation of time series of selected cross-sectional units. The clustering of such units is not only applicable to some panel data but also necessary to them. In this study, we applied model-based clustering to data such as Borsa Istanbul(BIST) panel data, gross domestic product panel data, foreign direct investment panel data and Dow-Jones panel data. In this study, the validity of clusters obtained by the cluster analysis of aforementioned data were evaluated by introducing the dummy variables of clusters to the panel data analysis of aforementioned data. This application provided positive contributions to the panel data analysis of aforementioned data.